| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 选题的背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 选题的背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 选题的意义 | 第10页 |
| 1.2 研究思路和方法 | 第10-11页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第10-11页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第11页 |
| 1.3 研究内容和框架 | 第11-13页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第11-12页 |
| 1.3.2 研究框架 | 第12-13页 |
| 1.4 本文的创新点 | 第13-14页 |
| 第二章 商业银行信用风险管理相关理论和文献综述 | 第14-23页 |
| 2.1 信用风险 | 第14-15页 |
| 2.1.1 信用风险的内涵 | 第14页 |
| 2.1.2 信用风险的特点 | 第14-15页 |
| 2.2 商业银行信用风险度量方法 | 第15-18页 |
| 2.2.1 传统信用风险度量方法 | 第15-16页 |
| 2.2.2 现代信用风险度量方法 | 第16-18页 |
| 2.3 基于巴塞尔协议的商业银行信用风险管理 | 第18-21页 |
| 2.3.1 《巴塞尔协议》的发展 | 第18-19页 |
| 2.3.2 巴塞尔新资本协议在中国的实施情况 | 第19-21页 |
| 2.4 国内外研究综述 | 第21-23页 |
| 2.4.1 国外研究综述 | 第21页 |
| 2.4.2 国内研究综述 | 第21-23页 |
| 第三章 G银行X分行信用风险现状与成因分析 | 第23-34页 |
| 3.1 G银行简介 | 第23-25页 |
| 3.2 G银行信用风险现状 | 第25-27页 |
| 3.3 G银行X分行信用风险现状及成因分析 | 第27-34页 |
| 3.3.1 G银行X分行简介 | 第27-29页 |
| 3.3.2 G银行X分行信用风险现状 | 第29-31页 |
| 3.3.3 G银行X分行信用风险的成因分析 | 第31-34页 |
| 第四章 基于KMV模型对G银行X分行信用风险的度量分析 | 第34-46页 |
| 4.1 信用风险度量分析的研究思路 | 第34-37页 |
| 4.1.1 理论研究与实际工作相结合的思路 | 第34-36页 |
| 4.1.2 预期的研究效果 | 第36-37页 |
| 4.2 KMV模型的适用性与合理性分析 | 第37页 |
| 4.3 基于KMV模型的G银行X分行信用风险度量分析 | 第37-43页 |
| 4.3.1 样本与数据的选取 | 第37-39页 |
| 4.3.2 参数的处理及计算 | 第39-43页 |
| 4.4 基于KMV模型的信用风险对比度量分析和结论 | 第43-46页 |
| 第五章 G银行X分行信用风险防控的对策建议 | 第46-51页 |
| 5.1 增强信用风险管控能力 | 第46-48页 |
| 5.1.1 加强贷前信用风险的识别 | 第46页 |
| 5.1.2 注重信用风险的评估 | 第46-47页 |
| 5.1.3 注重对贷后信用风险管理 | 第47页 |
| 5.1.4 加大不良贷款处置力度 | 第47-48页 |
| 5.2 健全人力资源制度,培养信用风险管理专业人才 | 第48页 |
| 5.2.1 培养信用风险管理专业人才 | 第48页 |
| 5.2.2 完善人力资源管理制度 | 第48页 |
| 5.3 建立独立的信用风险管理组织体系 | 第48-49页 |
| 5.3.1 设置分行信用风险管理组织体系 | 第48-49页 |
| 5.3.2 设置基层行信用风险管理组织体系 | 第49页 |
| 5.4 营造良好的信用风险管理外部环境 | 第49-51页 |
| 5.4.1 加强外部监管,提高信用风险监管水平 | 第49页 |
| 5.4.2 完善法律法规,改善信用风险管理外部环境 | 第49-51页 |
| 结论与进一步研究的问题 | 第51-53页 |
| 结论 | 第51-52页 |
| 进一步研究的问题 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 附录 | 第56-65页 |
