绝对破产下的若干风险模型的研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 1. 绪论 | 第7-10页 |
| 1.1 风险模型研究的实际背景与意义 | 第7-8页 |
| 1.2 绝对破产风险模型的研究动态 | 第8-9页 |
| 1.3 本文主要的研究工作 | 第9-10页 |
| 2. 预备知识 | 第10-17页 |
| 2.1 一些经典的随机过程 | 第10-11页 |
| 2.2 经典风险模型及其一些重要的结论 | 第11-13页 |
| 2.3 古典模型下的绝对破产风险模型 | 第13-15页 |
| 2.4 随机回报风险模型 | 第15-17页 |
| 3. 随机回报下的绝对破产风险模型 | 第17-29页 |
| 3.1 模型建立背景与实际意义 | 第17-19页 |
| 3.2 积分-微分方程 | 第19-22页 |
| 3.3 Gerber-Shiu函数 | 第22-23页 |
| 3.4 数值分析 | 第23-27页 |
| 3.5 数值解 | 第27-29页 |
| 4. 马氏环境下的绝对破产风险模型 | 第29-40页 |
| 4.1 模型建立的背景意义 | 第29-30页 |
| 4.2 积分-微分方程 | 第30-34页 |
| 4.3 Gerber-Shiu函数 | 第34-35页 |
| 4.4 数值分析 | 第35-39页 |
| 4.5 数值解 | 第39-40页 |
| 5. 结论与展望 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 附录 | 第46-50页 |
