基于Alpha值预测的投资模型研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外文献研究综述 | 第12-15页 |
| 1.2.1 积极型投资组合管理理论与策略文献综述 | 第12-13页 |
| 1.2.2 资本资产定价模型理论以及应用研究 | 第13-15页 |
| 1.3 本文的研究内容、组织架构和创新点 | 第15-17页 |
| 1.4 本章小结 | 第17-18页 |
| 第二章 相关基本概念 | 第18-26页 |
| 2.1 量化投资 | 第18-19页 |
| 2.1.1 量化投资的概念 | 第18页 |
| 2.1.2 量化投资的策略 | 第18-19页 |
| 2.2 积极型投资组合管理理论 | 第19-20页 |
| 2.2.1 积极型投资组合管理策略 | 第19页 |
| 2.2.2 资本资产定价模型 | 第19-20页 |
| 2.3 阿尔法收益 | 第20页 |
| 2.3.1 阿尔法收益的来源 | 第20页 |
| 2.4 时间序列简介 | 第20-25页 |
| 2.4.1 时间序列数据特征及预处理说明 | 第20-22页 |
| 2.4.2 时间序列预测模型 | 第22-25页 |
| 2.5 本章小结 | 第25-26页 |
| 第三章 预测模型的构建 | 第26-62页 |
| 3.1 时间序列模型一般预测流程 | 第26-27页 |
| 3.2 数据的选取与处理 | 第27-31页 |
| 3.2.1 样本数据的选取与处理 | 第27-29页 |
| 3.2.2 Alpha收益的计算 | 第29-31页 |
| 3.3 时间序列的预处理 | 第31-42页 |
| 3.3.1 平稳性检验 | 第31-37页 |
| 3.3.2 白噪声检验 | 第37-39页 |
| 3.3.3 协整性检验 | 第39-42页 |
| 3.4 时间序列模型的构建以及预测 | 第42-61页 |
| 3.4.1 模型的阶数识别 | 第43-45页 |
| 3.4.2 模型的参数估计 | 第45-48页 |
| 3.4.3 模型的统计检验 | 第48-50页 |
| 3.4.4 单变量序列模型的构建 | 第50-55页 |
| 3.4.5 多元时间序列模型的构建 | 第55-59页 |
| 3.4.6 模型的验证 | 第59-61页 |
| 3.5 本章小结 | 第61-62页 |
| 第四章 投资组合构建与实证检验 | 第62-74页 |
| 4.1 投资组合策略的制定 | 第62-66页 |
| 4.1.1 投资组合的设计思路及参数选择 | 第62-65页 |
| 4.1.2 投资组合投资收益的评价方法 | 第65-66页 |
| 4.2 投资组合策略流程图 | 第66-68页 |
| 4.3 投资组合策略实证结果 | 第68-72页 |
| 4.3.1 模型预测准确率评估 | 第68-70页 |
| 4.3.2 策略的收益与风险评估 | 第70-72页 |
| 4.4 模型应用 | 第72-73页 |
| 4.5 本章小结 | 第73-74页 |
| 结论 | 第74-76页 |
| 参考文献 | 第76-79页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第79-80页 |
| 致谢 | 第80-81页 |
| 附件 | 第81页 |
