| 摘要 | 第4-6页 |
| abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-15页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第10-12页 |
| 1.2 研究内容和研究方法 | 第12-15页 |
| 第2章 文献综述和理论基础 | 第15-21页 |
| 2.1 汇率与股价关系国内外文献综述 | 第15-18页 |
| 2.2 理论基础 | 第18-21页 |
| 第3章 基于NARDL模型汇率对股价长短期非对称性效应分析 | 第21-33页 |
| 3.1 NARDL模型原理 | 第21-24页 |
| 3.2 数据概述及描述性分析 | 第24-27页 |
| 3.3 基于NARDL模型的实证分析 | 第27-32页 |
| 3.4 本章小结 | 第32-33页 |
| 第4章 基于时变MS-Copula模型汇率对股票收益率在不同区制下非对称性效应的分析 | 第33-47页 |
| 4.1 时变MS-Copula模型原理 | 第33-36页 |
| 4.2 数据概述及描述性分析 | 第36-39页 |
| 4.3 基于时变MS-Copula模型的实证分析 | 第39-46页 |
| 4.4 本章小结 | 第46-47页 |
| 第5章 结论和建议 | 第47-50页 |
| 5.1 主要结论 | 第47-48页 |
| 5.2 政策建议 | 第48页 |
| 5.3 论文不足和进一步研究方向 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-55页 |
| 致谢 | 第55页 |