期货市场趋势性程序化交易策略的设计与优化
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 研究的背景和意义 | 第9-11页 |
| 1.2 国内外程序化交易现状 | 第11-13页 |
| 1.3 基本概念及评价指标 | 第13-14页 |
| 1.3.1 程序化交易定义 | 第13页 |
| 1.3.2 主要评价指标 | 第13-14页 |
| 1.4 研究思路和方法 | 第14-15页 |
| 1.5 创新与挑战 | 第15-16页 |
| 第二章 趋势模型设计的基础 | 第16-29页 |
| 2.1 趋势策略的基本原则 | 第16-18页 |
| 2.2 趋势策略的理论依据 | 第18-20页 |
| 2.2.1 技术分析三个假设 | 第18页 |
| 2.2.2 道氏理论 | 第18-20页 |
| 2.2.3 均线理论 | 第20页 |
| 2.3 趋势策略的核心思路 | 第20-27页 |
| 2.3.1 双均线死叉 | 第20-23页 |
| 2.3.2 单均线突破 | 第23-25页 |
| 2.3.3 15分钟组合过滤系统 | 第25-27页 |
| 2.4 程序化策略评价：ER矩阵 | 第27-29页 |
| 第三章 趋势策略的设计及优化方法 | 第29-62页 |
| 3.1 市场波动及噪音 | 第29页 |
| 3.2 入场条件的优化 | 第29-32页 |
| 3.2.1 趋势参数的优化 | 第29-31页 |
| 3.2.2 入场时机的优化 | 第31-32页 |
| 3.3 止损优化 | 第32-50页 |
| 3.3.1 固定止损 | 第33-36页 |
| 3.3.2 跟踪止损 | 第36-45页 |
| 3.3.3 波动性止损 | 第45-48页 |
| 3.3.4 不同止损模式的对比分析 | 第48-50页 |
| 3.4 资金管理与组合策略 | 第50-59页 |
| 3.4.1 单策略加仓 | 第50-57页 |
| 3.4.2 组合策略与加仓策略对比 | 第57-59页 |
| 3.5 交易策略的综合评估 | 第59-62页 |
| 第四章 总结与展望 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-65页 |
