农产品期货跨品种套利策略分析--以菜油期货与豆油期货套利为例
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.1.2 农产品跨品种套利研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-13页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第10-11页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第11-13页 |
| 1.3 研究思路和组织结构 | 第13-14页 |
| 1.3.1 论文研究思路 | 第13页 |
| 1.3.2 论文研究方法和研究路线 | 第13-14页 |
| 1.4 论文创新点及不足 | 第14-15页 |
| 第二章 跨品种套利的原理与应用 | 第15-24页 |
| 2.1 跨品种套利的原理 | 第15-17页 |
| 2.1.1 跨品种套利特征 | 第15-16页 |
| 2.1.2 跨品种套利基本条件和操作原则 | 第16-17页 |
| 2.2 跨品种套利方法应用 | 第17-21页 |
| 2.2.1 基本面套利方法分析 | 第17-19页 |
| 2.2.2 统计套利方法分析 | 第19-21页 |
| 2.3 我国农产品期货跨品种套利现状 | 第21-24页 |
| 2.3.1 我国农产品期货跨品种套利存在问题 | 第21-22页 |
| 2.3.2 跨品种套利策略研究必要性分析 | 第22-24页 |
| 第三章 农产品期货跨品种套利品种选择 | 第24-42页 |
| 3.1 农产品期货套利品种组合 | 第24-35页 |
| 3.1.1 农产品期货跨品种套利品种关联关系分析 | 第24-28页 |
| 3.1.2 农产品期货跨品种套利组合套利机会分析 | 第28-34页 |
| 3.1.3 菜油期货与豆油期货跨品种套利组合选择 | 第34-35页 |
| 3.2 豆油与菜油期货基本面分析 | 第35-42页 |
| 3.2.1 豆油期货基本面分析 | 第35-37页 |
| 3.2.2 菜油期货基本面分析 | 第37-39页 |
| 3.2.3 菜油与豆油期货相关关系分析 | 第39-42页 |
| 第四章 菜油与豆油期货套利策略设计 | 第42-57页 |
| 4.1 菜油与豆油期货套利模型设计 | 第42-46页 |
| 4.1.1 套利模型数据来源 | 第42页 |
| 4.1.2 套利模型选择 | 第42-44页 |
| 4.1.3 套利模型参数估计及检验 | 第44-46页 |
| 4.2 菜油与豆油期货套利操作设计 | 第46-52页 |
| 4.2.1 套利策略套利区间限定 | 第46-48页 |
| 4.2.2 套利策略套利时机确定机制 | 第48-52页 |
| 4.3 菜油与豆油期货套利效果评价 | 第52-57页 |
| 4.3.1 套利效果评价标准 | 第52-53页 |
| 4.3.2 菜油与豆油套利实际效果评价 | 第53-57页 |
| 第五章 农产品跨品种套利策略评价 | 第57-66页 |
| 5.1 农产品跨品种套利策略可行性分析 | 第57-61页 |
| 5.1.1 农产品期货品种套利机会分析 | 第57-59页 |
| 5.1.2 农产品期货跨品种套利收益性分析 | 第59-60页 |
| 5.1.3 农产品期货跨品种套利稳定性分析 | 第60-61页 |
| 5.2 农产品跨品种套利交易风险及防范 | 第61-66页 |
| 5.2.1 跨品种套利风险分析 | 第61-63页 |
| 5.2.2 降低农产品跨品种套利风险策略 | 第63-66页 |
| 参考文献 | 第66-68页 |
| 致谢 | 第68页 |
