| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第1章 绪论 | 第7-14页 |
| 1.1 研究的背景与意义 | 第7-8页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第8-11页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第8-9页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第9-11页 |
| 1.3 研究方法与技术路线 | 第11-12页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第11-12页 |
| 1.3.2 技术路线图 | 第12页 |
| 1.4 研究内容及框架 | 第12-13页 |
| 1.5 可能的创新点 | 第13-14页 |
| 1.5.1 可能的创新点 | 第13-14页 |
| 第2章 商业银行不良贷款的基本内涵与相关理论 | 第14-20页 |
| 2.1 不良贷款的基本概念及分类 | 第14-15页 |
| 2.1.1 不良贷款内涵的界定 | 第14页 |
| 2.1.2 我国不良贷款分类标准的发展 | 第14-15页 |
| 2.2 不良贷款形成的主要相关理论 | 第15-20页 |
| 2.2.1 银行行为理论 | 第15-16页 |
| 2.2.2 多元化战略和资产组合理论 | 第16-17页 |
| 2.2.3 金融脆弱性理论概述 | 第17-18页 |
| 2.2.4 信用论 | 第18-20页 |
| 第3章 我国商业银行贷款行业集中对不良贷款影响的成因分析 | 第20-27页 |
| 3.1 商业银行贷款行业集中的概述 | 第20-21页 |
| 3.1.1 贷款行业集中的基本含义 | 第20页 |
| 3.1.2 贷款行业集中的基本特点 | 第20-21页 |
| 3.2 我国商业银行贷款行业集中现状 | 第21-23页 |
| 3.2.1 贷款行业集中的现状 | 第21-22页 |
| 3.2.2 贷款的行业集中对不良贷款的影响 | 第22-23页 |
| 3.3 贷款行业集中对商业银行不良贷款影响的成因分析 | 第23-27页 |
| 3.3.1 从宏观经济政策角度分析 | 第23-24页 |
| 3.3.2 从银行自身角度分析 | 第24页 |
| 3.3.3 从借款行业角度分析 | 第24-27页 |
| 第4章 商业银行贷款行业集中对不良贷款影响的实证分析-以A银行为例 | 第27-37页 |
| 4.1 模型变量及数据预处理 | 第27-28页 |
| 4.1.1 数据的来源及变量选取 | 第27-28页 |
| 4.2 计量模型分析 | 第28-31页 |
| 4.2.1 数据分析 | 第28-29页 |
| 4.2.2 时间序列平稳性检验 | 第29页 |
| 4.2.3 回归分析 | 第29-31页 |
| 4.3 VAR模型的实证分析 | 第31-37页 |
| 4.3.1 VAR模型的建立 | 第31-34页 |
| 4.3.2 格兰杰因果(Granger)关系检验 | 第34-37页 |
| 第5章 结论与政策建议 | 第37-40页 |
| 5.1 结论 | 第37页 |
| 5.2 政策建议 | 第37-40页 |
| 5.2.1 对贷款行业集中风险进行预警性地研究 | 第37-38页 |
| 5.2.2 建立健全动态化的行业数据库 | 第38-39页 |
| 5.2.3 对贷款行业集中风险预警进行统一的管理 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-43页 |
| 附录A 原始数据及调整后的数据 | 第43-44页 |
| 致谢 | 第44页 |
