| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-23页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第12-14页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第14页 |
| 1.2 文献综述 | 第14-20页 |
| 1.2.1 利率基本模型及其进展 | 第14-17页 |
| 1.2.2 利率跳跃行为研究 | 第17-19页 |
| 1.2.3 利率跳跃行为影响因素研究 | 第19-20页 |
| 1.2.4 相关文献评述及启示 | 第20页 |
| 1.3 研究思路及内容 | 第20-23页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第20-21页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第21-23页 |
| 第2章 利率跳跃行为及其影响因素的理论分析 | 第23-30页 |
| 2.1 利率变动特征 | 第23-26页 |
| 2.1.1 利率变动的均值回复特征 | 第23-24页 |
| 2.1.2 利率的波动特征 | 第24-26页 |
| 2.2 利率跳跃行为 | 第26-27页 |
| 2.2.1 利率跳跃行为的界定 | 第26页 |
| 2.2.2 利率跳跃行为的特征分析 | 第26-27页 |
| 2.3 利率跳跃行为影响因素 | 第27-30页 |
| 2.3.1 利率跳跃行为的宏观影响因素 | 第27-28页 |
| 2.3.2 利率跳跃行为的微观影响因素 | 第28-30页 |
| 第3章 DEJ-GARCH-Vasicek 利率行为模型的构建 | 第30-40页 |
| 3.1 利率变动特征的刻画 | 第30-31页 |
| 3.1.1 利率变动均值建模 | 第30页 |
| 3.1.2 利率波动性建模 | 第30-31页 |
| 3.2 双指数跳跃过程及其意义 | 第31-33页 |
| 3.2.1 双指数跳跃过程 | 第31-32页 |
| 3.2.2 双指数跳跃的意义 | 第32-33页 |
| 3.3 DEJ-GARCH-Vasicek 模型的推导及参数估计 | 第33-37页 |
| 3.3.1 DEJ-GARCH-Vasicek模型的推导 | 第33-35页 |
| 3.3.2 DEJ-GARCH-Vasicek模型的参数估计 | 第35-37页 |
| 3.4 利率行为模型的评价指标 | 第37-40页 |
| 3.4.1 拟合能力指标 | 第37页 |
| 3.4.2 似然比检验 | 第37-38页 |
| 3.4.3 样本内解释能力及样本外预测能力指标 | 第38-40页 |
| 第4章 新建模型框架下人民币利率跳跃行为实证分析 | 第40-58页 |
| 4.1 数据选取与描述性分析 | 第40-44页 |
| 4.1.1 数据选取 | 第40-41页 |
| 4.1.2 数据描述性分析 | 第41-44页 |
| 4.2 新建模型框架下人民币利率跳跃行为的刻画 | 第44-51页 |
| 4.2.1 DEJ-GARCH-Vasicek模型的参数估计结果 | 第44-46页 |
| 4.2.2 DEJ-GARCH-Vasicek模型的参数估计结果分析 | 第46-47页 |
| 4.2.3 DEJ-GARCH-Vasicek模型的效果评价 | 第47-51页 |
| 4.3 新建模型框架下人民币利率跳跃行为影响因素分析 | 第51-58页 |
| 4.3.1 人民币利率跳跃行为影响因素的选取 | 第51-53页 |
| 4.3.2 人民币利率跳跃的新股申购效应 | 第53-55页 |
| 4.3.3 人民币利率跳跃的货币政策效应 | 第55-58页 |
| 结论 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 附录A 攻读学位期间发表的学术论文 | 第67页 |
