| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 目录 | 第8-9页 |
| Contents | 第9-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-20页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第10-12页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第12-16页 |
| 1.3 论文主要研究方法及特色 | 第16-18页 |
| 1.4 论文结构 | 第18-20页 |
| 第二章 经济资本风险管理框架 | 第20-28页 |
| 2.1 经济资本的概念 | 第21-23页 |
| 2.2 经济资本计量模型 | 第23-26页 |
| 2.3 经济资本配置模型 | 第26-28页 |
| 第三章 Copula函数整合风险研究 | 第28-37页 |
| 3.1 Copula函数基础理论 | 第28-31页 |
| 3.2 常用的Copula函数及其特性 | 第31-34页 |
| 3.3 Copula模型构建方法 | 第34-37页 |
| 第四章 基于Copula-kernel保险综合风险经济资本实证 | 第37-60页 |
| 4.1 数据选取与分析 | 第37-41页 |
| 4.2 单风险边际分布及经济资本度量 | 第41-46页 |
| 4.3 基于Copula函数的两风险经济资本模型 | 第46-57页 |
| 4.4 基于Copula函数的三风险经济资本模型 | 第57-60页 |
| 第五章 结论与改进 | 第60-63页 |
| 5.1 本文主要结论 | 第60-62页 |
| 5.2 本文不足及改进方向 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 攻读硕士期间发表旳论文 | 第67页 |