| 摘要 | 第5-7页 |
| abstract | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第11-21页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-14页 |
| 1.1.1 股指期货市场的起源与发展 | 第11-13页 |
| 1.1.2 创业板市场的起源与发展 | 第13-14页 |
| 1.2 研究目的及意义 | 第14-15页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第14-15页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第15页 |
| 1.3 国内外研究动态及述评 | 第15-18页 |
| 1.3.1 国外研究动态 | 第15-16页 |
| 1.3.2 国内研究动态 | 第16-17页 |
| 1.3.3 国内外研究述评 | 第17-18页 |
| 1.4 研究思路与方法 | 第18-20页 |
| 1.4.1 研究思路 | 第18-19页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第19-20页 |
| 1.5 可能的创新之处 | 第20-21页 |
| 第二章 相关概念与理论 | 第21-26页 |
| 2.1 股指期货概述 | 第21-22页 |
| 2.1.1 股指期货的定义 | 第21页 |
| 2.1.2 股指期货的作用 | 第21-22页 |
| 2.2 波动性理论概述 | 第22-23页 |
| 2.2.1 波动性定义 | 第22页 |
| 2.2.2 模型及检验方法 | 第22-23页 |
| 2.3 股指期货对股票市场影响的理论 | 第23-26页 |
| 2.3.1 期货与现货市场价格关系理论 | 第23-24页 |
| 2.3.2 股指期货对股票市场影响机制 | 第24-26页 |
| 第三章 中证500股指期货对创业板股指影响的研究假设与数据来源 | 第26-30页 |
| 3.1 研究假设 | 第26-28页 |
| 3.2 数据的来源与分析 | 第28-30页 |
| 3.2.1 数据来源 | 第28页 |
| 3.2.2 描述性统计 | 第28-30页 |
| 第四章 中证500股指期货与创业板股票指数关联性检验 | 第30-40页 |
| 4.1 平稳性检验 | 第30-33页 |
| 4.2 协整检验及Granger因果关系检验 | 第33-35页 |
| 4.2.1 协整检验 | 第33-34页 |
| 4.2.2 Granger因果关系检验 | 第34-35页 |
| 4.3 VAR模型分析 | 第35-38页 |
| 4.3.1 VAR模型的建立 | 第35-36页 |
| 4.3.2 脉冲响应分析 | 第36-37页 |
| 4.3.3 方差分解分析 | 第37-38页 |
| 4.4 本章小结 | 第38-40页 |
| 第五章 中证500股指期货对创业板股指波动性影响检验 | 第40-45页 |
| 5.1 中证500股指期货对创业板股票指数波动影响检验 | 第40-42页 |
| 5.1.1 ARCH-LM效应检验 | 第40-41页 |
| 5.1.2 GARCH模型检验 | 第41-42页 |
| 5.2 去除股灾影响后股指期货对股票指数波动影响检验 | 第42-44页 |
| 5.2.1 ARCH-LM效应检验 | 第42-43页 |
| 5.2.2 GARCH模型检验 | 第43-44页 |
| 5.3 本章小结 | 第44-45页 |
| 第六章 结论与建议 | 第45-48页 |
| 6.1 本文研究结论 | 第45页 |
| 6.2 相关建议 | 第45-47页 |
| 6.3 研究的展望 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 作者简介 | 第52页 |
