中国金融周期与经济周期互动关系的统计研究
| 摘要 | 第4-6页 |
| abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-19页 |
| 第一节 研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 一、研究背景 | 第10页 |
| 二、选题意义 | 第10-11页 |
| 第二节 文献综述 | 第11-16页 |
| 一、金融周期相关文献综述 | 第11-12页 |
| 二、经济周期相关文献综述 | 第12页 |
| 三、金融周期与经济周期关联性的文献综述 | 第12-16页 |
| 四、文献评述 | 第16页 |
| 第三节 论文的研究思路与框架 | 第16-18页 |
| 一、论文研究思路 | 第16-17页 |
| 二、论文框架 | 第17-18页 |
| 第四节 本文可能的创新点与不足 | 第18-19页 |
| 一、本文可能存在的创新点 | 第18页 |
| 二、本文存在的不足之处 | 第18-19页 |
| 第二章 金融周期与经济周期相关理论基础 | 第19-27页 |
| 第一节 金融周期与经济周期概念界定 | 第19-20页 |
| 一、金融周期 | 第19-20页 |
| 二、经济周期 | 第20页 |
| 第二节 金融周期与经济周期成因 | 第20-23页 |
| 一、金融周期成因 | 第20-22页 |
| 二、经济周期成因 | 第22-23页 |
| 第三节 金融周期与经济周期相关性的理论分析 | 第23-27页 |
| 一、“债务-通缩”理论 | 第23页 |
| 二、BGG理论和KM模型 | 第23-24页 |
| 三、金融中介理论 | 第24-27页 |
| 第三章 金融周期与经济周期的测度 | 第27-45页 |
| 第一节 金融周期与经济周期测度方法选择及说明 | 第27-29页 |
| 一、BRY-BOSCHAN方法(BB方法) | 第27-28页 |
| 二、CF滤波分析方法 | 第28页 |
| 三、单谱分析方法 | 第28-29页 |
| 第二节 中国金融周期的测度及结果分析 | 第29-39页 |
| 一、数据选取及说明 | 第29-31页 |
| 二、金融周期测度及结果分析 | 第31-39页 |
| 第三节 中国经济周期的测度及结果分析 | 第39-42页 |
| 一、变量选取及说明 | 第39-40页 |
| 二、经济周期测度结果及分析 | 第40-42页 |
| 第四节 中国金融周期与经济周期的比较分析 | 第42-45页 |
| 一、周期长度、波幅、领先滞后关系对比 | 第42-43页 |
| 二、同步性分析 | 第43-45页 |
| 第四章 金融周期与经济周期关联性的实证分析 | 第45-67页 |
| 第一节 研究方法选择及说明 | 第45-50页 |
| 一、时域分析方法 | 第45-47页 |
| 二、频域分析方法 | 第47-50页 |
| 第二节 变量选取及平稳性检验 | 第50-51页 |
| 第三节 时域分析方法结果及分析 | 第51-54页 |
| 一、脉冲响应分析 | 第51-53页 |
| 二、方差分解 | 第53-54页 |
| 三、格兰杰因果检验 | 第54页 |
| 第四节 频域分析方法结果及分析 | 第54-67页 |
| 一、频域格兰杰因果检验实证结果分析 | 第54-58页 |
| 二、交叉谱分析结果 | 第58-67页 |
| 第五章 结论及政策建议 | 第67-71页 |
| 第一节 主要结论 | 第67-68页 |
| 第二节 政策建议 | 第68-71页 |
| 参考文献 | 第71-76页 |
| 致谢 | 第76-77页 |
| 在读期间科研成果 | 第77页 |
