信用风险度量与商业银行贷款定价研究
| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 第1章 绪论 | 第16-31页 |
| 1.1 课题背景 | 第16-17页 |
| 1.2 研究的目的和意义 | 第17-18页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第17-18页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第18页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第18-27页 |
| 1.3.1 贷款定价研究现状及评述 | 第18-22页 |
| 1.3.2 信用风险度量的研究现状及评述 | 第22-27页 |
| 1.4 研究内容与方法 | 第27-31页 |
| 1.4.1 研究范围界定 | 第27页 |
| 1.4.2 研究内容 | 第27-28页 |
| 1.4.3 研究方法 | 第28-29页 |
| 1.4.4 技术路线 | 第29-31页 |
| 第2章 信用风险与贷款定价影响因素分析及量化 | 第31-43页 |
| 2.1 贷款活动影响因素分析及量化 | 第31-37页 |
| 2.1.1 宏观及行业影响因素分析及量化 | 第32-34页 |
| 2.1.2 交易对手影响因素分析及量化 | 第34-35页 |
| 2.1.3 银行内部经营影响因素分析及量化 | 第35-37页 |
| 2.2 贷款合约影响因素分析及量化 | 第37-40页 |
| 2.2.1 贷款期限影响因素分析与量化 | 第37-39页 |
| 2.2.2 贷款发放时间影响因素分析与量化 | 第39-40页 |
| 2.3 银企关系影响因素分析及量化 | 第40-42页 |
| 2.3.1 银企关系影响因素分析 | 第40页 |
| 2.3.2 银企关系影响因素量化 | 第40-42页 |
| 2.4 本章小结 | 第42-43页 |
| 第3章 主体信用风险度量 | 第43-63页 |
| 3.1 信用风险影响因素分析 | 第44-51页 |
| 3.1.1 债务保障现金流定义 | 第44页 |
| 3.1.2 债务保障现金流波动分析 | 第44-50页 |
| 3.1.3 借款人偿债能力初步评价 | 第50-51页 |
| 3.2 建立债务保障现金流分布函数 | 第51-59页 |
| 3.2.1 债务保障现金流分布函数预估计 | 第52-54页 |
| 3.2.2 债务保障现金流分布函数选择 | 第54-57页 |
| 3.2.3 分布函数参数估计及检验 | 第57-59页 |
| 3.3 确定主体信用风险临界值 | 第59-62页 |
| 3.3.1 测算临界值样本数据的选取 | 第59-60页 |
| 3.3.2 样本数据分析和临界值选取 | 第60-62页 |
| 3.4 本章小结 | 第62-63页 |
| 第4章 债项信用风险度量 | 第63-79页 |
| 4.1 信用贷款下债项信用风险度量 | 第63-64页 |
| 4.2 第三方保证下债项信用风险度量 | 第64-71页 |
| 4.2.1 第三方保证贷款信用风险定义 | 第64页 |
| 4.2.2 度量借款人与担保人的违约相关性 | 第64-71页 |
| 4.2.3 确定联合违约下的贷款违约损失率 | 第71页 |
| 4.3 抵押担保下债项信用风险度量 | 第71-76页 |
| 4.3.1 抵押物风险价值模型构建 | 第72-73页 |
| 4.3.2 抵押物价值波动性分析 | 第73-75页 |
| 4.3.3 抵押物价值对贷款的覆盖程度 | 第75-76页 |
| 4.4 质押担保下债项信用风险度量 | 第76-78页 |
| 4.4.1 股权担保下债项信用风险度量 | 第76-77页 |
| 4.4.2 债权担保下债项信用风险度量 | 第77-78页 |
| 4.5 本章小结 | 第78-79页 |
| 第5章 贷款定价模型建立 | 第79-95页 |
| 5.1 单目标贷款定价模型建立 | 第79-88页 |
| 5.1.1 参考债券信用利差的竞争导向定价 | 第80-86页 |
| 5.1.2 信用风险可控下的盈利导向贷款定价 | 第86-88页 |
| 5.1.3 信用风险成本化的经营导向贷款定价 | 第88页 |
| 5.2 多目标下贷款定价模型构建 | 第88-92页 |
| 5.2.1 建立贷款定价的多目标函数 | 第88-90页 |
| 5.2.2 分层平衡求解贷款利率 | 第90-92页 |
| 5.2.3 银企关系对贷款利率的调整 | 第92页 |
| 5.3 远期贷款利率的确定 | 第92-94页 |
| 5.3.1 信用风险变化的 Markov 链描述 | 第92-93页 |
| 5.3.2 确定借款人远期违约概率 | 第93-94页 |
| 5.3.3 即期贷款利率的远期变换 | 第94页 |
| 5.4 本章小结 | 第94-95页 |
| 第6章 实证研究 | 第95-107页 |
| 6.1 背景资料 | 第95-96页 |
| 6.2 主体信用风险度量 | 第96-100页 |
| 6.2.1 借款人信用风险度量 | 第96-98页 |
| 6.2.2 担保人信用风险度量 | 第98-100页 |
| 6.3 债项信用风险度量 | 第100-103页 |
| 6.3.1 建立联合违约分布 | 第100-101页 |
| 6.3.2 借款人保障现金流对债务的偿付率 | 第101-102页 |
| 6.3.3 借款人与担保人联合违约下的贷款损失率 | 第102-103页 |
| 6.4 建立贷款定价模型 | 第103-106页 |
| 6.4.1 单目标贷款定价模型建立 | 第103-105页 |
| 6.4.2 多目标贷款定价方案选择 | 第105-106页 |
| 6.5 结果分析 | 第106页 |
| 6.6 本章小结 | 第106-107页 |
| 结论 | 第107-109页 |
| 参考文献 | 第109-119页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第119-120页 |
| 致谢 | 第120页 |
