| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 研究背景及研究意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究理论及现实意义 | 第9-10页 |
| 1.2 研究思路 | 第10页 |
| 1.3 本文的创新点 | 第10-12页 |
| 第二章 企业产权理论及其对市场时效性的影响 | 第12-17页 |
| 2.1 产权理论 | 第12-13页 |
| 2.1.1 产权的含义 | 第12页 |
| 2.1.2 产权的分割 | 第12-13页 |
| 2.1.3 产权的限制与弱化 | 第13页 |
| 2.2 科斯定理及产权界定中的激励与约束 | 第13-15页 |
| 2.2.1 科斯定理 | 第13-14页 |
| 2.2.2 产权界定中的激励与约束 | 第14-15页 |
| 2.3 我国上市公司的产权特点及其影响 | 第15-17页 |
| 2.3.1 我国上市公司的产权构成 | 第15页 |
| 2.3.2 我国上市公司的产权结构对市场有效性的影响 | 第15-17页 |
| 第三章 证券市场有效性理论的发展及挑战 | 第17-28页 |
| 3.1 证券市场有效性理论 | 第17-22页 |
| 3.1.1 证券市场有效性 | 第17-19页 |
| 3.1.2 有效性理论所遇到的挑战 | 第19-22页 |
| 3.2 国外研究综述 | 第22-24页 |
| 3.2.1 弱式有效市场 | 第22-23页 |
| 3.2.2 半强式有效市场 | 第23-24页 |
| 3.2.3 强式有效市场 | 第24页 |
| 3.3 国内研究综述 | 第24-28页 |
| 3.3.1 国内弱式有效市场的实证分析 | 第24-26页 |
| 3.3.2 对统计方法的说明 | 第26-28页 |
| 第四章 证券市场弱式有效性的分析方法 | 第28-38页 |
| 4.1 随机游走过程的定义 | 第28-29页 |
| 4.2 随机游走过程的检验 | 第29-30页 |
| 4.3 随机游走过程的检验方法 | 第30-32页 |
| 4.3.1 D.W检验 | 第30页 |
| 4.3.2 DF检验和ADF检验 | 第30-31页 |
| 4.3.3 LM检验 | 第31-32页 |
| 4.4 其他传统检验市场弱式有效性的方法 | 第32-33页 |
| 4.4.1 游程检验 | 第32-33页 |
| 4.4.2 技术分析方法 | 第33页 |
| 4.5 基于残差序列存在异方差情况下的市场弱式有效性检验 | 第33-38页 |
| 4.5.1 异方差的定义及检验方法 | 第33-34页 |
| 4.5.2 时间序列模型下异方差的表现形式 | 第34-38页 |
| 第五章 实证检验及分析 | 第38-51页 |
| 5.1 2005年6月8日起的市场有效性 | 第38-44页 |
| 5.1.1 中小板综指的市场有效性 | 第38-42页 |
| 5.1.2 沪市的市场有效性分析 | 第42-43页 |
| 5.1.3 深市的市场有效性分析 | 第43-44页 |
| 5.2 中小板设立三年后的市场有效性分析 | 第44-48页 |
| 5.2.1 中小板的市场有效性分析 | 第45页 |
| 5.2.2 沪市的市场有效性分析 | 第45-47页 |
| 5.2.3 深市的市场有效性分析 | 第47-48页 |
| 5.3 中小板设立后一年的市场有效性分析 | 第48-51页 |
| 第六章 结论和政策性建议 | 第51-54页 |
| 6.1 结论 | 第51页 |
| 6.2 政策性建议 | 第51-54页 |
| 6.2.1 逐步建立和完善多层次的证券市场 | 第51-52页 |
| 6.2.2 大力改善投资者结构,发展机构投资者 | 第52-53页 |
| 6.2.3 进一步加大监管力度,打击各种类型的证券违法犯罪行为 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-56页 |
| 在读期间发表的论文成果 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 详细摘要 | 第58-63页 |
