| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 前言 | 第6-10页 |
| 1.1 流动性问题的研究背景 | 第6-7页 |
| 1.2 随机最优控制理论的简要回顾 | 第7-8页 |
| 1.3 本文架构及优缺点 | 第8-10页 |
| 第二章 问题的提出和模型构建 | 第10-17页 |
| 2.1 基本假设 | 第10-11页 |
| 2.2 简单情况 | 第11-12页 |
| 2.3 财富过程 | 第12-13页 |
| 2.4 最优控制问题 | 第13-17页 |
| 第三章 一般的随机LQ问题 | 第17-20页 |
| 3.1 记号 | 第17页 |
| 3.2 随机LQ问题的解 | 第17-20页 |
| 第四章 最优的连续可微交易策略 | 第20-27页 |
| 4.1 β=1时的LQ问题 | 第20-24页 |
| 4.2 β=2时的LQ问题 | 第24-27页 |
| 第五章 最优的半鞅交易策略 | 第27-36页 |
| 5.1 β=1时的LQ问题 | 第27-31页 |
| 5.2 β=2时的LQ问题 | 第31-36页 |
| 参考文献 | 第36-38页 |
| 致谢 | 第38-39页 |