| 中文摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-13页 |
| 1 前言 | 第13-19页 |
| ·研究背景及意义 | 第13-18页 |
| ·巨灾的特征 | 第13-14页 |
| ·设立巨灾补偿基金的目标与要求 | 第14-15页 |
| ·巨灾补偿基金运作模式 | 第15-17页 |
| ·研究的目的和意义 | 第17-18页 |
| ·研究的基本思路和逻辑结构 | 第18-19页 |
| 2 巨灾补偿基金资金特点分析 | 第19-22页 |
| ·巨灾补偿基金资金来源的特点 | 第19-21页 |
| ·巨灾补偿基金的投资目标 | 第21-22页 |
| 3 巨灾补偿基金的资金需求 | 第22-30页 |
| ·巨灾发生的损失度量 | 第22-25页 |
| ·可预期的巨灾风险的损失度量 | 第22-23页 |
| ·不可预期的巨灾风险的损失度量 | 第23-25页 |
| ·巨灾补偿基金的运作成本 | 第25-30页 |
| ·基金管理费 | 第25-27页 |
| ·基金托管费 | 第27-28页 |
| ·管理成本 | 第28页 |
| ·税收 | 第28-29页 |
| ·其他 | 第29-30页 |
| 4 巨灾补偿基金的投资运营 | 第30-34页 |
| ·巨灾补偿基金的投资原则 | 第30-32页 |
| ·流动性原则 | 第30页 |
| ·安全性原则 | 第30-31页 |
| ·收益性原则 | 第31-32页 |
| ·巨灾补偿基金的投资方式 | 第32-34页 |
| ·直接管理与托管管理 | 第32-34页 |
| 5 巨灾补偿基金的资产配置 | 第34-46页 |
| ·可投资的资产类别及其风险 | 第34-38页 |
| ·银行存款 | 第35页 |
| ·债券 | 第35页 |
| ·股票 | 第35-36页 |
| ·基金 | 第36页 |
| ·基础建设投资 | 第36-37页 |
| ·房地产投资 | 第37页 |
| ·海外投资 | 第37-38页 |
| ·资产配置模型 | 第38-46页 |
| ·资产配置的管理类型 | 第39页 |
| ·战略资产配置模型 | 第39-41页 |
| ·战术资产配置模型 | 第41-43页 |
| ·动态资产配置模型 | 第43-46页 |
| 6 主要的单一资产的风险及其配置 | 第46-53页 |
| ·银行存款 | 第46页 |
| ·债券 | 第46-49页 |
| ·组合分散风险 | 第47-48页 |
| ·风险资产限额 | 第48页 |
| ·消极的投资策略 | 第48-49页 |
| ·积极的投资策略 | 第49页 |
| ·股票的估值模型及其投资风险 | 第49-51页 |
| ·基金 | 第51页 |
| ·海外投资 | 第51-53页 |
| 7. 巨灾补偿基金的投资利润的分配 | 第53-58页 |
| ·国际上其他国家(地区)巨灾风险的补偿方式及其比较 | 第53-56页 |
| ·新西兰 | 第53-54页 |
| ·美国加州地震局 | 第54页 |
| ·日本 | 第54页 |
| ·法国 | 第54-55页 |
| ·我国台湾地区 | 第55-56页 |
| ·探讨巨灾补偿基金的补偿方式 | 第56-58页 |
| 8.巨灾补偿基金的绩效评定 | 第58-64页 |
| ·风险调整后的业绩评价指标 | 第58-60页 |
| ·单因素指标 | 第58-60页 |
| ·Fama三因素模型 | 第60页 |
| ·风险调整后的评价指标的比较 | 第60-61页 |
| ·单因素指标间的比较 | 第60-61页 |
| ·单因素指标和多因素指标之间的比较 | 第61页 |
| ·评价基准的选取 | 第61-62页 |
| ·基金非财务考核 | 第62-64页 |
| 9.研究结论与展望 | 第64-66页 |
| 参考文献 | 第66-68页 |
| 后记 | 第68-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |