| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 0 引言 | 第12-25页 |
| 0.1 研究的背景及目的 | 第12-13页 |
| 0.2 国内外研究现状及文献评述 | 第13-21页 |
| 0.2.1 国外研究现状及发展动态 | 第13-17页 |
| 0.2.2 国内研究现状及发展动态 | 第17-21页 |
| 0.3 研究方法与技术路线 | 第21-24页 |
| 0.3.1 基本思路与研究方法 | 第21-23页 |
| 0.3.2 研究的技术路线 | 第23-24页 |
| 0.4 论文的创新点 | 第24-25页 |
| 1 货币政策对股票市场影响的理论分析 | 第25-34页 |
| 1.1 货币政策与股票市场的相关性理论 | 第25页 |
| 1.2 股票价格指数及其相关影响因素 | 第25-27页 |
| 1.2.1 股票价格指数的计算 | 第25-26页 |
| 1.2.2 股票价格指数的影响因素 | 第26-27页 |
| 1.3 货币政策的股票市场传导机制的相关理论 | 第27-34页 |
| 1.3.1 凯恩斯学派的货币政策传导机制理论 | 第27-29页 |
| 1.3.2 货币学派的货币政策传导机制理论 | 第29-30页 |
| 1.3.3 资产价格渠道理论 | 第30-31页 |
| 1.3.4 有效市场理论中关于货币政策传导机制的基本原理的讲述 | 第31-32页 |
| 1.3.5 理性预期学派的理论 | 第32-34页 |
| 2 我国货币政策工具对股价指数的影响 | 第34-50页 |
| 2.1 我国货币政策及其目标 | 第34-36页 |
| 2.2 货币供应量对股价指数的影响 | 第36-45页 |
| 2.2.1 货币供应量影响股价指数的途径 | 第36-38页 |
| 2.2.2 调整存款准备金率对股价指数的影响 | 第38-41页 |
| 2.2.3 公开市场操作对股价指数的影响 | 第41-43页 |
| 2.2.4 运用事件研究法分析货币供应量调整对我国股价指数的影响 | 第43-45页 |
| 2.3 利率对股价指数的影响 | 第45-50页 |
| 2.3.1 利率变动通过影响股票内在价值而影响股票价格 | 第46-47页 |
| 2.3.2 利率变动通过资产组合替代效应影响股票市场的资金供求 | 第47-48页 |
| 2.3.3 利率调整通过影响企业的借贷成本而影响股票价格 | 第48页 |
| 2.3.4 运用事件研究法分析利率调整对我国股价指数的影响 | 第48-50页 |
| 3 我国货币政策对股价指数影响的实证检验 | 第50-66页 |
| 3.1 样本与数据的选取 | 第50-51页 |
| 3.2 分析应用方法 | 第51-66页 |
| 3.2.1 单位根检验 | 第51-54页 |
| 3.2.2 格兰杰因果检验 | 第54-57页 |
| 3.2.3 协整检验 | 第57-60页 |
| 3.2.4 确定最大滞后阶数 | 第60页 |
| 3.2.5 VAR模型构建 | 第60-63页 |
| 3.2.6 脉冲响应函数 | 第63-65页 |
| 3.2.7 方差分解函数 | 第65-66页 |
| 4 总结与政策建议 | 第66-71页 |
| 4.1 实证检验结论分析 | 第66-67页 |
| 4.2 改善货币政策向股票市场传导效率的政策建议 | 第67-69页 |
| 4.3 本文的不足之处 | 第69页 |
| 4.4 对未来的展望 | 第69-71页 |
| 参考文献 | 第71-75页 |
| 致谢 | 第75页 |
| 个人简历 | 第75-76页 |
| 附录 | 第76-87页 |
