基于支持向量机的理财产品设计
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 1 选题背景、国内外研究现状及述评 | 第8-11页 |
| 1.1 选题背景 | 第8页 |
| 1.2 国内外研究现状及述评 | 第8-11页 |
| 1.2.1 金融市场预测研究的述评 | 第8页 |
| 1.2.2 股指期货价格预测的国内外研究现状 | 第8-9页 |
| 1.2.3 支持向量机的国内外研究现状 | 第9-11页 |
| 2 产品设计概括 | 第11-15页 |
| 2.1 产品设计目的 | 第11页 |
| 2.2 产品设计的基本流程 | 第11-13页 |
| 2.3 基础资产的选择 | 第13页 |
| 2.4 股指期货理财产品的优化方向 | 第13-15页 |
| 3 交易模型概述 | 第15-21页 |
| 3.1 模型整体介绍 | 第15-17页 |
| 3.1.1 交易策略简介 | 第15页 |
| 3.1.2 行情数据频率 | 第15页 |
| 3.1.3 预测周期 | 第15页 |
| 3.1.4 主力合约 | 第15-17页 |
| 3.2 理论依据 | 第17-21页 |
| 4 交易模型构建 | 第21-40页 |
| 4.0 交易策略简介 | 第21-23页 |
| 4.0.1 交易机会衡量 | 第21-23页 |
| 4.1 特征指标选取 | 第23-24页 |
| 4.2 数据的选取 | 第24-25页 |
| 4.3 数据预处理 | 第25-31页 |
| 4.3.1 数据归一化 | 第25-27页 |
| 4.3.2 小波降噪 | 第27-29页 |
| 4.3.3 主成分分析 | 第29-30页 |
| 4.3.4 数据预处理方法比较 | 第30-31页 |
| 4.4 SVM分类识别预测 | 第31-35页 |
| 4.4.1 SVM核函数选择 | 第31-32页 |
| 4.4.2 参数寻优 | 第32-34页 |
| 4.4.3 SVM分类预测结果 | 第34-35页 |
| 4.5 统计套利策略构建 | 第35-37页 |
| 4.6 交易模型在实际中的调整 | 第37-40页 |
| 5 产品设计方案 | 第40-47页 |
| 5.1 产品设计要点及重要条款 | 第40-41页 |
| 5.2 产品运作流程 | 第41-42页 |
| 5.3 产品效果分析 | 第42-44页 |
| 5.3.1 产品的盈利性分析 | 第42-43页 |
| 5.3.2 产品的稳定性分析 | 第43-44页 |
| 5.3.3 产品的前景分析 | 第44页 |
| 5.4 风险分析 | 第44-45页 |
| 5.5 产品总结 | 第45-47页 |
| 5.5.1 产品所填补的市场空白 | 第45页 |
| 5.5.2 产品适用性与潜在客户分析 | 第45-46页 |
| 5.5.3 政策分析 | 第46-47页 |
| 6 总结 | 第47-49页 |
| 6.1 本文结论 | 第47页 |
| 6.2 本文展望 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 附录 | 第51-55页 |
| 致谢 | 第55页 |
