| 摘要 | 第8-10页 |
| Abstract | 第10-11页 |
| 第1章 前言 | 第12-20页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第13-14页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第14-18页 |
| 1.2.1 国内文献综述 | 第14-16页 |
| 1.2.2 国外文献综述 | 第16-18页 |
| 1.3 研究目标和思路 | 第18-19页 |
| 1.3.1 研究目标 | 第18页 |
| 1.3.2 研究思路 | 第18-19页 |
| 1.4 研究方法和创新、不足之处 | 第19-20页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第19页 |
| 1.4.2 论文的创新与不足之处 | 第19-20页 |
| 第2章 概念和理论 | 第20-33页 |
| 2.1 融资融券的相关概念 | 第20-22页 |
| 2.1.1 融资融券的基本概念 | 第20页 |
| 2.1.2 融资融券的特征 | 第20-21页 |
| 2.1.3 融资融券与普通的证券交易的区别 | 第21-22页 |
| 2.1.4 两融制度相关指标 | 第22页 |
| 2.2 融资融券的国内外历史 | 第22-26页 |
| 2.2.1 非大陆地区融资融券历史 | 第22-24页 |
| 2.2.2 融资融券的国内历史 | 第24-26页 |
| 2.3 融资融券市场现状 | 第26-30页 |
| 2.3.1 融资市场现状融资发展迅速 | 第26-27页 |
| 2.3.2 融资余额占A股的比例较高 | 第27-28页 |
| 2.3.3 融券业务相对缓慢 | 第28-29页 |
| 2.3.4 新开信用账户数增速快 | 第29-30页 |
| 2.3.5 两融余额占A股流通市值比重呈增长趋势 | 第30页 |
| 2.4 融资融券意义和风险 | 第30-33页 |
| 2.4.1 融资融券的意义 | 第30-32页 |
| 2.4.2 融资融券的风险 | 第32-33页 |
| 第3章 融资融券业务对A股市场影响传播机制的理论性分析 | 第33-36页 |
| 3.1 融资买入交易对股市波动性的影响机制 | 第33-34页 |
| 3.2 融券卖空交易对股市波动性的影响机制 | 第34-36页 |
| 第4章 股灾前后融资融券业务对A股波动性的的实证分析 | 第36-43页 |
| 4.1 研究方法设计 | 第36页 |
| 4.2 具体研究方法 | 第36-37页 |
| 4.3 单位根检验和格兰杰因果检验 | 第37-39页 |
| 4.4 双重差分模型分析 | 第39-43页 |
| 4.4.1 文中使用的双重差分模型 | 第39页 |
| 4.4.2 相关变量 | 第39-40页 |
| 4.4.3 数据结果 | 第40-43页 |
| 第5章 结论政策建议和展望 | 第43-47页 |
| 5.1 结论 | 第43页 |
| 5.2 政策建议和展望 | 第43-47页 |
| 5.2.1 追求市场的双边性 | 第43-44页 |
| 5.2.2 券商内部的风险控制 | 第44-47页 |
| 附录 | 第47-49页 |
| 主要参考文献 | 第49-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 攻读学位期间发表及录用学术论文 | 第53-54页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第54页 |