影子银行风险传导研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 1 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第10-13页 |
| 1.2.1 影子银行风险国内外文献述评 | 第10-12页 |
| 1.2.2 风险传导研究方法文献述评 | 第12-13页 |
| 1.2.3 文献综合述评 | 第13页 |
| 1.3 研究内容和研究方法 | 第13-15页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第13-15页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第15页 |
| 1.4 创新之处 | 第15-16页 |
| 2 基础理论 | 第16-24页 |
| 2.1 影子银行内涵 | 第16-18页 |
| 2.2 影子银行风险传导源分析 | 第18-21页 |
| 2.2.1 信用风险 | 第18-19页 |
| 2.2.2 流动性风险 | 第19-20页 |
| 2.2.3 杠杆风险 | 第20页 |
| 2.2.4 信息透明度风险 | 第20页 |
| 2.2.5 品牌风险 | 第20-21页 |
| 2.3 影子银行风险传导对象分析 | 第21-24页 |
| 2.3.1 资本市场子系统 | 第21页 |
| 2.3.2 银行子系统 | 第21-22页 |
| 2.3.3 宏观经济子系统 | 第22-23页 |
| 2.3.4 金融监控子系统 | 第23-24页 |
| 3 影子银行风险传导体系及测度方法 | 第24-34页 |
| 3.1 传导体系的构建 | 第24-31页 |
| 3.1.1 指标体系设计原则 | 第24页 |
| 3.1.2 传导源指标体系的构建 | 第24-28页 |
| 3.1.3 传导对象指标体系的构建 | 第28-31页 |
| 3.2 传导测度（Granger因果检验）方法 | 第31-34页 |
| 3.2.1 ADF检验 | 第32页 |
| 3.2.2 协整检验 | 第32页 |
| 3.2.3 Granger因果检验 | 第32-34页 |
| 4 实证分析 | 第34-52页 |
| 4.1 商业银行影子银行业务风险测度 | 第34-44页 |
| 4.1.1 影子银行风险因素识别 | 第34页 |
| 4.1.2 风险数据采集与计算 | 第34-39页 |
| 4.1.3 数据标准化处理 | 第39-40页 |
| 4.1.4 基于主成分分析的风险综合值的计算 | 第40-44页 |
| 4.2 传导对象稳定性综合值测度 | 第44-46页 |
| 4.2.1 金融体系稳定性数据采集 | 第44-45页 |
| 4.2.2 金融体系稳定性指数计算 | 第45-46页 |
| 4.3 基于Granger因果检验分析风险传导性 | 第46-50页 |
| 4.3.1 影子银行综合风险传导性分析 | 第46-48页 |
| 4.3.2 影子银行主要风险传导性分析 | 第48-50页 |
| 4.4 几点结论 | 第50-52页 |
| 5 防御策略 | 第52-56页 |
| 5.1 传导源风险防御策略 | 第52-54页 |
| 5.1.1 信用风险防御策略 | 第52页 |
| 5.1.2 杠杆风险的防御策略 | 第52-53页 |
| 5.1.3 流动性风险防御策略 | 第53页 |
| 5.1.4 加强信息披露 | 第53-54页 |
| 5.2 传导对象风险防御策略 | 第54-56页 |
| 5.2.1 提高资本市场风险防御能力策略 | 第54页 |
| 5.2.2 提高金融监控子系统防御能力策略 | 第54-56页 |
| 6 结论与展望 | 第56-57页 |
| 6.1 结论 | 第56页 |
| 6.2 展望 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
| 攻读硕士期间发表学术论文情况 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60页 |
