| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 1 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 选题背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第10-11页 |
| 1.3 创新点与不足之处 | 第11页 |
| 1.3.1 本文创新点 | 第11页 |
| 1.3.2 本文不足之处 | 第11页 |
| 1.4 本文结构框架 | 第11-13页 |
| 2 文献综述 | 第13-17页 |
| 2.1 国外关于日历效应的研究综述 | 第13-14页 |
| 2.2 国内关于日历效应的研究综述 | 第14-17页 |
| 3 相关理论与模型概述 | 第17-24页 |
| 3.1 行为金融学理论概述 | 第17-19页 |
| 3.2 ARCH模型族群介绍 | 第19-23页 |
| 3.2.1 ARCH模型 | 第19-20页 |
| 3.2.2 GARCH模型 | 第20-21页 |
| 3.2.3 TGARCH模型 | 第21页 |
| 3.2.4 EGARCH模型 | 第21-22页 |
| 3.2.5 GARCH-M模型 | 第22-23页 |
| 3.3 本章小结 | 第23-24页 |
| 4 样本数据统计描述 | 第24-31页 |
| 4.1 数据选择 | 第24页 |
| 4.2 统计描述 | 第24-29页 |
| 4.2.1 基本统计量描述 | 第24-25页 |
| 4.2.2 正态性检验 | 第25-26页 |
| 4.2.3 稳定性检验 | 第26-27页 |
| 4.2.4 自相关检验 | 第27-28页 |
| 4.2.5 异方差检验 | 第28-29页 |
| 4.3 本章小结 | 第29-31页 |
| 5 实证分析 | 第31-40页 |
| 5.1 模型构建 | 第31-32页 |
| 5.2 周内效应实证分析 | 第32-35页 |
| 5.2.1 周内效应统计分析 | 第32-33页 |
| 5.2.2 基于修正EGARCH模型的周内效应实证分析 | 第33-35页 |
| 5.3 月份效应实证分析 | 第35-39页 |
| 5.3.1 月份效应统计分析 | 第35-36页 |
| 5.3.2 基于修正EGARCH模型的月份效应实证分析 | 第36-39页 |
| 5.4 本章小结 | 第39-40页 |
| 6 日历效应解释 | 第40-45页 |
| 6.1 日历效应解释 | 第40-44页 |
| 6.1.1 周内效应解释 | 第40-42页 |
| 6.1.2 月份效应解释 | 第42-44页 |
| 6.3 本章小结 | 第44-45页 |
| 7 本文结论与建议 | 第45-47页 |
| 7.1 本文结论 | 第45页 |
| 7.2 相关建议 | 第45-47页 |
| 7.2.1 投资建议 | 第45-46页 |
| 7.2.2 政策建议 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
| 后记 | 第51-52页 |