基于贝叶斯方法投资组合选择问题的研究
| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第12-18页 |
| 1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.2 问题的提出 | 第13-14页 |
| 1.3 研究意义 | 第14-15页 |
| 1.4 研究内容 | 第15-16页 |
| 1.5 章节安排 | 第16-18页 |
| 第2章 文献综述 | 第18-26页 |
| 2.1 关于投资组合理论的研究现状 | 第18-23页 |
| 2.1.1 关于投资组合的研究现状 | 第18-21页 |
| 2.1.2 关于动量组合的研究现状 | 第21-23页 |
| 2.2 关于贝叶斯理论的研究现状 | 第23-26页 |
| 2.2.1 关于贝叶斯方法的研究现状 | 第23-24页 |
| 2.2.2 关于贝叶斯方法应用的研究现状 | 第24-26页 |
| 第3章 相关理论概述 | 第26-32页 |
| 3.1 投资组合理论 | 第26-29页 |
| 3.1.1 Markowitz投资组合理论 | 第26-27页 |
| 3.1.2 CAPM理论 | 第27-29页 |
| 3.1.3 贝叶斯投资组合理论 | 第29页 |
| 3.2 动量效应及策略 | 第29-30页 |
| 3.2.1 动量效应 | 第29页 |
| 3.2.2 动量策略 | 第29-30页 |
| 3.3 贝叶斯理论 | 第30-32页 |
| 3.3.1 贝叶斯定理 | 第30-31页 |
| 3.3.2 贝叶斯公式 | 第31-32页 |
| 第4章 研究设计 | 第32-44页 |
| 4.1 动量效应的检验方法 | 第32-35页 |
| 4.1.1 动量策略的设计 | 第32页 |
| 4.1.2 动量策略的形成期和持有期的确定方法 | 第32-33页 |
| 4.1.3 动量策略的检验方法 | 第33-35页 |
| 4.2 基于贝叶斯方法投资组合选择的研究设计 | 第35-44页 |
| 4.2.1 基于贝叶斯方法最优权重计算公式的推导 | 第35-37页 |
| 4.2.2 基于贝叶斯方法模型参数的估计 | 第37-42页 |
| 4.2.3 基于贝叶斯方法投资组合权重的计算 | 第42-44页 |
| 第5章 实证研究 | 第44-62页 |
| 5.1 样本的选取 | 第44页 |
| 5.2 最优动量组合的确定 | 第44-52页 |
| 5.2.1 动量组合的效应检验 | 第45-48页 |
| 5.2.2 赢家组合的效应检验 | 第48-49页 |
| 5.2.3 输家组合的效应检验 | 第49-52页 |
| 5.2.4 最优动量组合 | 第52页 |
| 5.3 基于贝叶斯方法投资组合的选择 | 第52-62页 |
| 5.3.1 动量组合的CAPM检验 | 第52-56页 |
| 5.3.2 CAPM模型参数的贝叶斯估计 | 第56-57页 |
| 5.3.3 投资组合预期收益和方差的贝叶斯估计 | 第57-58页 |
| 5.3.4 投资组合的最优权重 | 第58-62页 |
| 第6章 结束语 | 第62-65页 |
| 6.1 研究结论 | 第62-63页 |
| 6.2 研究不足与展望 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |
| 附录 | 第71-74页 |
