碳市场动态影响下核电投资的实物期权分析
| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第一章 前言 | 第11-20页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第11-16页 |
| 1.1.1 核能发电的优势 | 第11-12页 |
| 1.1.2 世界核能发电进程 | 第12-14页 |
| 1.1.3 中国核能发电进程 | 第14-16页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第16-18页 |
| 1.2.1 核电经济竞争力的相关研究 | 第16-17页 |
| 1.2.2 二氧化碳排放权的相关研究 | 第17-18页 |
| 1.3 研究方法与创新思路 | 第18-20页 |
| 第二章 相关理论概述 | 第20-25页 |
| 2.1 实物期权 | 第20-22页 |
| 2.1.1 实物期权理论的产生与发展 | 第20页 |
| 2.1.2 放弃期权 | 第20页 |
| 2.1.3 实物期权定价模型 | 第20-22页 |
| 2.2 最小二乘蒙特卡罗方法 | 第22-24页 |
| 2.2.1 蒙特卡罗方法 | 第22-23页 |
| 2.2.2 最小二乘蒙特卡罗法 | 第23-24页 |
| 2.3 企业碳排放权交易 | 第24-25页 |
| 第三章 企业视角下的核电项目评估 | 第25-46页 |
| 3.1 模型考虑的因素 | 第25-29页 |
| 3.1.1 核电投资成本 | 第25-26页 |
| 3.1.2 核能发电成本 | 第26页 |
| 3.1.3 碳价值 | 第26-27页 |
| 3.1.4 核事故 | 第27-28页 |
| 3.1.5 核电企业环境成本 | 第28-29页 |
| 3.1.6 电价 | 第29页 |
| 3.2 模型的建立 | 第29-37页 |
| 3.2.1 核电投资成本的B-S模型 | 第29-30页 |
| 3.2.2 核电发电成本的B-S模型 | 第30-31页 |
| 3.2.3 碳价值的B-S模型 | 第31-32页 |
| 3.2.4 核事故的概率模型 | 第32-33页 |
| 3.2.5 核电企业环境成本模型 | 第33-34页 |
| 3.2.6 电价模型 | 第34-35页 |
| 3.2.7 核电估值模型 | 第35-37页 |
| 3.3 模型解决 | 第37-39页 |
| 3.4 参数的估计 | 第39-41页 |
| 3.4.1 核电站投资成本和发电能力 | 第39页 |
| 3.4.2 核能发电成本和电力价格 | 第39-40页 |
| 3.4.3 核事故和碳价值 | 第40页 |
| 3.4.4 核电环境成本 | 第40-41页 |
| 3.5 实证分析 | 第41-45页 |
| 3.5.1 核能投资成本和发电成本的路径模拟 | 第41-43页 |
| 3.5.2 自由化电力价格和碳价格的路径模拟 | 第43-45页 |
| 3.6 本章小结 | 第45-46页 |
| 第四章 核电项目投资决策评估 | 第46-52页 |
| 4.1 固定电价和自由电价机制下的核电站价值分析 | 第46-48页 |
| 4.2 敏感性分析 | 第48-50页 |
| 4.2.1 电价的敏感性分析 | 第48-49页 |
| 4.2.2 投资成本的敏感性分析 | 第49-50页 |
| 4.3 本章小结 | 第50-52页 |
| 第五章 总结与展望 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 读研期间发表的论文 | 第57页 |
