| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7页 |
| 1 引言 | 第10-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.3 研究方法 | 第12-13页 |
| 1.4 技术路线图 | 第13-14页 |
| 2 大宗商品价格与我国金融资产价格关联性研究的文献回顾 | 第14-19页 |
| 2.1 大宗商品市场、利率与经济增长 | 第14-15页 |
| 2.2 大宗商品价格与物价、通货膨胀的关系 | 第15-16页 |
| 2.3 大宗商品市场与金融资产价格的关联性 | 第16-18页 |
| 2.4 述评 | 第18-19页 |
| 3 国际大宗商品价格对金融资产价格影响的理论分析 | 第19-24页 |
| 3.1 大宗商品价格波动 | 第19-20页 |
| 3.2 商品价格与债券价格的关系 | 第20-21页 |
| 3.3 商品价格与股票价格的关系 | 第21-23页 |
| 3.4 国际大宗商品价格对中国股票和债券价格的影响 | 第23-24页 |
| 4 国际大宗商品价格对国内金融资产价格影响的实证分析——资产传导角度 | 第24-41页 |
| 4.1 国际大宗商品对国内金融资产价格直接传导的实证分析 | 第24-32页 |
| 4.1.1 样本和变量的选择 | 第24-25页 |
| 4.1.2 大宗商品市场与中国股票市场关系的实证研究 | 第25-29页 |
| 4.1.3 大宗商品市场价格与中国债券市场价格的关系 | 第29-32页 |
| 4.2 国际大宗商品对国内金融资产价格间接传导的实证分析 | 第32-41页 |
| 4.2.1 国际大宗商品价格与国内商品期货价格的关系 | 第33-36页 |
| 4.2.2 国内大宗商品期货与债券指数关系的实证分析 | 第36-37页 |
| 4.2.3 国内大宗商品期货与上证指数关系的实证分析 | 第37-41页 |
| 5 大宗商品期货价格与股票价格关系的实证分析——套利投资组合角度 | 第41-49页 |
| 5.1 钢铁股票与钢铁期货的长期关系 | 第41-45页 |
| 5.2 商品期货与股票资产组合的案例分析 | 第45-49页 |
| 5.2.1 投资策略——期货先导 | 第45-47页 |
| 5.2.2 投资策略——套期保值 | 第47-49页 |
| 6 研究的结论与不足 | 第49-52页 |
| 6.1 研究结论 | 第49-50页 |
| 6.2 论文的不足之处 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 作者简介 | 第55页 |
