| 摘要 | 第3-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第10-19页 |
| 第一节 选题背景及意义 | 第10-13页 |
| 一、选题背景 | 第10-11页 |
| 二、选题意义 | 第11-13页 |
| 第二节 研究对象和内容安排 | 第13-19页 |
| 一、研究对象 | 第13页 |
| 二、研究方法 | 第13-14页 |
| 三、内容安排 | 第14页 |
| 四、文章的创新之处 | 第14-15页 |
| 五、国外国内相关研究 | 第15-19页 |
| 第二章 我国商业银行面临的利率风险及利率市场化 | 第19-26页 |
| 第一节 利率及利率风险 | 第19-20页 |
| 第二节 我国商业银行面临的利率风险 | 第20-21页 |
| 一、重新定价风险 | 第20页 |
| 二、基准风险 | 第20页 |
| 三、收益率曲线风险 | 第20-21页 |
| 四、隐含期权风险 | 第21页 |
| 第三节 利率市场化 | 第21-24页 |
| 一、利率市场化的概念 | 第21-22页 |
| 二、利率市场化的内容 | 第22-23页 |
| 三、利率市场化下商业银行的经营管理 | 第23-24页 |
| 第四节 中国的利率市场化 | 第24-26页 |
| 第三章 我国中小商业银行利率风险的实证分析 | 第26-51页 |
| 第一节 中小商业银行利率风险度量方法 | 第26-27页 |
| 一、利率风险计量模型分析方法 | 第26-27页 |
| 二、利率敏感性缺.法的不足 | 第27页 |
| 第二节 我国中小商业银行面临的总风险分析 | 第27-31页 |
| 一、柱形统计 | 第28-29页 |
| 二、ADF分析 | 第29页 |
| 三、自相关检验 | 第29-31页 |
| 四、异方差检验 | 第31页 |
| 第三节 GARCH模型的建立与TARCH模型的建立 | 第31-34页 |
| 一、GARCH模型的建立 | 第31-32页 |
| 二、GARCH模型结果分析 | 第32-33页 |
| 三、TARCH模型的建立 | 第33-34页 |
| 四、TARCH模型结果分析 | 第34页 |
| 第四节 我国中小商业银行面临的利率风险程度比较分析 | 第34-49页 |
| 一、我国中小商业银行面临的利率风险分析 | 第34-36页 |
| 二、敏感性缺.法基本指标 | 第36-37页 |
| 三、我国中小商业在2007年至2008年的利率敏感性缺.分析 | 第37-41页 |
| 四、我国中小商业在2009年至2011年的利率敏感性缺.分析 | 第41-45页 |
| 五、我国中小商业在2012年至2013年的利率敏感性缺.分析 | 第45-48页 |
| 六、本节小结 | 第48-49页 |
| 第五节 实证小结 | 第49-51页 |
| 第四章 我国中小商业银行面对的利率风险的管理建议 | 第51-56页 |
| 第一节 我国中小商业银行在利率风险管理中存在的问题 | 第51页 |
| 第二节 我国中小商业银行利率风险管理策略 | 第51-56页 |
| 一、加强我国中小商业银行资产负债风险管理 | 第51-53页 |
| 二、加强我国中小商业银行自身建设管理 | 第53-54页 |
| 三、加强我国中小商业银行的外部坏境 | 第54-56页 |
| 第五章 总结 | 第56-58页 |
| 第一节 研究成果及展望 | 第56-57页 |
| 一、研究成果 | 第56-57页 |
| 二、展望 | 第57页 |
| 第二节 本文尚需改进之处 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 本人在读期间完成的研究成果 | 第63页 |
