| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.3 主要研究内容与研究框架 | 第10-11页 |
| 1.4 创新和不足 | 第11-13页 |
| 第二章 相关研究文献综述 | 第13-18页 |
| 2.1 国外研究现状 | 第13-15页 |
| 2.2 国内研究现状 | 第15-16页 |
| 2.3 研究评述 | 第16-18页 |
| 第三章 货币政策的风险承担渠道相关理论 | 第18-30页 |
| 3.1 货币政策的风险承担渠道理论演化 | 第18-23页 |
| 3.1.1 货币政策传导渠道的概念、要素及分类 | 第18-19页 |
| 3.1.2 传统货币政策渠道 | 第19-21页 |
| 3.1.3 危机背景下对传统信贷渠道的重新审视——“风险承担渠道” | 第21-23页 |
| 3.2 货币政策影响银行风险承担的理论模型——基于D-L-M模型 | 第23-27页 |
| 3.3 货币政策的风险承担渠道传导机制 | 第27-30页 |
| 第四章 银行审慎监管与货币政策风险承担渠道异质性理论 | 第30-38页 |
| 4.1 银行审慎监管概述 | 第30-32页 |
| 4.2 货币政策风险承担渠道异质性的存在机理 | 第32-34页 |
| 4.3 银行审慎监管指标对货币政策风险承担渠道的异质影响 | 第34-38页 |
| 4.3.1 资本监管的影响 | 第34-36页 |
| 4.3.2 杠杆率监管的影响 | 第36页 |
| 4.3.3 流动性监管的影响 | 第36-37页 |
| 4.3.4 贷款损失准备监管的影响 | 第37-38页 |
| 第五章 实证研究 | 第38-53页 |
| 5.1 研究方法概述 | 第38-40页 |
| 5.1.1 广义矩估计(GMM) | 第38-39页 |
| 5.1.2 Sargan过度识别检验和AR(1)序列相关检验 | 第39-40页 |
| 5.2 变量的选取和数据说明 | 第40-46页 |
| 5.2.1 变量选取 | 第40-42页 |
| 5.2.2 数据来源及描述性统计 | 第42-46页 |
| 5.3 模型的建立 | 第46-53页 |
| 5.3.1 货币政策的风险承担渠道的检验 | 第47-48页 |
| 5.3.2 基于银行审慎监管影响的货币政策风险承担渠道异质性检验 | 第48-50页 |
| 5.3.3 稳健性检验 | 第50-53页 |
| 第六章 研究结论与政策建议 | 第53-56页 |
| 6.1 研究结论 | 第53页 |
| 6.2 政策建议 | 第53-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 在读期间发表的学术论文及研究成果 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61页 |
