| 摘要 | 第8-10页 |
| Abstract | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第12-25页 |
| 1.1 研究背景与问题提出 | 第12-14页 |
| 1.2 研究的目的和意义 | 第14-15页 |
| 1.3 文献综述 | 第15-21页 |
| 1.4 主要创新点 | 第21-22页 |
| 1.5 研究思路、主要内容与章节安排 | 第22-24页 |
| 注释 | 第24-25页 |
| 第2章 基金经理表现等相关概念解析和已有研究 | 第25-40页 |
| 2.1 相关概念的解析 | 第25-28页 |
| 2.1.1 基金业绩 | 第25-26页 |
| 2.1.2 基金经理 | 第26-27页 |
| 2.1.3 基金经理表现 | 第27页 |
| 2.1.4 基金公司表现与“基金”表现 | 第27-28页 |
| 2.2 已有研究的方法 | 第28-38页 |
| 2.2.1 基金业绩评价方法 | 第28-32页 |
| 2.2.2 基金经理选时选股能力的评价方法 | 第32-34页 |
| 2.2.3 基于业绩持续性的评价方法 | 第34-37页 |
| 2.2.4 其他研究方法 | 第37-38页 |
| 2.3 本章小结 | 第38页 |
| 注释 | 第38-40页 |
| 第3章 基金业绩的影响因素分析及实证 | 第40-60页 |
| 3.1 基金业绩影响因素的理论分析 | 第40-51页 |
| 3.1.1 系统性风险 | 第41-42页 |
| 3.1.2 基金公司表现 | 第42-43页 |
| 3.1.3 基金特征 | 第43-44页 |
| 3.1.4 基金经理表现 | 第44-50页 |
| 3.1.5 其他因素 | 第50-51页 |
| 3.2 基金业绩影响因素的实证分析 | 第51-54页 |
| 3.2.1 数据选择 | 第51-54页 |
| 3.2.2 实证方法和步骤 | 第54页 |
| 3.3 实证结果分析 | 第54-58页 |
| 3.4 本章小结 | 第58-59页 |
| 注释 | 第59-60页 |
| 第4章 基金经理表现的影响因素及评估 | 第60-84页 |
| 4.1 基金经理表现存在差异性和持续性的理论依据和实证依据 | 第60-63页 |
| 4.1.1 基金经理表现存在差异性的理论和实证依据 | 第60-62页 |
| 4.1.2 基金经理表现存在持续性的理论和实证依据 | 第62-63页 |
| 4.2 基金经理表现差异性和持续性的检验方法 | 第63-68页 |
| 4.2.1 基于随机占优方法的基金经理表现差异性检验 | 第65-66页 |
| 4.2.2 基于改进的扫描统计量方法的基金经理表现持续性检验 | 第66-68页 |
| 4.3 我国开放型基金的基金经理表现差异性和持续性的实证研究 | 第68-82页 |
| 4.3.1 数据选取 | 第68-69页 |
| 4.3.2 实证过程 | 第69-71页 |
| 4.3.3 实证结果分析 | 第71-82页 |
| 4.4 本章小结 | 第82-83页 |
| 注释 | 第83-84页 |
| 第5章 基金经理表现对基金业绩贡献度测量模型及参数估计 | 第84-102页 |
| 5.1 基金经理表现对基金业绩贡献度度量的理论模型构建 | 第84-92页 |
| 5.1.1 基金业绩的分布 | 第85-87页 |
| 5.1.2 基金业绩的分解 | 第87-90页 |
| 5.1.3 参数的可确定性 | 第90-92页 |
| 5.2 基金经理表现对基金业绩贡献度度量的实证模型构建 | 第92-95页 |
| 5.2.1 基金业绩的分布表示 | 第92-93页 |
| 5.2.2 未知参数的分布选择 | 第93-95页 |
| 5.2.3 缺失数据的处理 | 第95页 |
| 5.3 基金经理表现对基金业绩贡献度度量的模型参数估计 | 第95-99页 |
| 5.3.1 参数估计的计量方法选择 | 第96-99页 |
| 5.3.2 实证模型的参数估计结果分析 | 第99页 |
| 5.4 实证模型的适用范围 | 第99-100页 |
| 5.5 本章小结 | 第100-101页 |
| 注释 | 第101-102页 |
| 第6章 我国开放式基金的基金经理对基金业绩贡献度的实证研究 | 第102-119页 |
| 6.1 贡献度研究的数据选择及依据 | 第102-104页 |
| 6.1.1 样本范围的选择 | 第102页 |
| 6.1.2 样本时间的选择 | 第102-103页 |
| 6.1.3 样本频率的选择 | 第103页 |
| 6.1.4 数据整理说明 | 第103-104页 |
| 6.2 实证过程 | 第104-107页 |
| 6.2.1 基金分簇 | 第104-105页 |
| 6.2.2 参数的初值选取 | 第105页 |
| 6.2.3 参数的稳健性检验 | 第105-106页 |
| 6.2.4 参数的准确性检验 | 第106-107页 |
| 6.3 基金经理对基金业绩贡献的分析 | 第107-110页 |
| 6.4 基金经理表现的个体特征分析 | 第110-113页 |
| 6.5 基金表现的个体特征分析 | 第113-117页 |
| 6.6 本章小结 | 第117-118页 |
| 注释 | 第118-119页 |
| 第7章 结论与对策 | 第119-125页 |
| 7.1 研究结论 | 第119-120页 |
| 7.2 对策建议 | 第120-123页 |
| 7.3 研究展望 | 第123-124页 |
| 注释 | 第124-125页 |
| 附录 | 第125-143页 |
| 附录A 贡献度模型参数估计 | 第125-132页 |
| A.1 先验分布 | 第125-126页 |
| A.2 后验分布 | 第126-132页 |
| 附录B 最大簇贡献度实证研究模拟结果 | 第132-143页 |
| 参考文献 | 第143-155页 |
| 致谢 | 第155-157页 |
