| 前 言 | 第7-9页 |
| 第一章 金融风险概述 | 第9-27页 |
| 第一节 金融风险及其分类 | 第9-14页 |
| 第二节 金融风险管理 | 第14-19页 |
| 第三节 金融风险案例研究 | 第19-27页 |
| 第二章 VaR与金融风险度量体系 | 第27-42页 |
| 第一节 金融风险度量的传统方法 | 第27-32页 |
| 第二节 金融风险度量的VaR法 | 第32-40页 |
| 第三节 实证分析:上证指数及投资组合的风险度量 | 第40-42页 |
| 第三章 投资组合的风险度量与分解 | 第42-53页 |
| 第一节 Delta-正态模型 | 第42-45页 |
| 第二节 动态VaR | 第45-47页 |
| 第三节 边际VaR、成份VaR和增量VaR | 第47-49页 |
| 第四节 实证分析:投资组合的风险评估及管理体系 | 第49-53页 |
| 第四章 条件异方差和厚尾分布条件下的VaR度量与应用 | 第53-68页 |
| 第一节 可以处理时变性及厚尾分布的风险模型介绍 | 第53-58页 |
| 第二节 实证分析:我国股票指数的异方差性及厚尾特征检验 | 第58-68页 |
| 第五章 VaR模型的事后检验 | 第68-80页 |
| 第一节 正态性检验 | 第68-69页 |
| 第二节 VaR模型的准确性检验 | 第69-72页 |
| 第三节 事后检验图的分析 | 第72-76页 |
| 第四节 实证分析:几种度量厚尾分布及异方差性模型有效性的事后检验 | 第76-80页 |
| 第六章 情景分析和压力测试 | 第80-95页 |
| 第一节 VaR度量风险的有效性 | 第80-83页 |
| 第二节 情景分析 | 第83-90页 |
| 第三节 系统化压力测试 | 第90-95页 |
| 第七章 基于VaR的投资组合优化管理 | 第95-106页 |
| 第一节 VaR约束下的均值-方差模型 | 第95-99页 |
| 第二节 实证分析:最优资产及股票配置决策 | 第99-106页 |
| 第八章 基于VaR方法的信用风险度量模型 | 第106-130页 |
| 第一节 CreditMetrics模型 | 第106-111页 |
| 第二节 KMV模型 | 第111-115页 |
| 第三节 CreditPortfolio View模型 | 第115-117页 |
| 第四节 BaselII框架下的信用风险因素模型 | 第117-126页 |
| 第五节 VaR方法在风险管理中的综合运用 | 第126-130页 |
| 结 论 | 第130-132页 |
| 参考文献 | 第132-138页 |
| 攻读博士学位期间发表的主要论文及其它成果 | 第138-139页 |
| 后 记 | 第139-140页 |
| 论文摘要(中文) | 第140-143页 |
| 论文摘要(英文) | 第143页 |
