利率期限结构、商业银行投资组合与宏观经济--基于DSGE模型的分析
| 内容摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 导论 | 第11-18页 |
| 1.1 利率期限结构研究背景 | 第11-13页 |
| 1.2 利率期限结构研究意义 | 第13-14页 |
| 1.3 本文内容的结构安排 | 第14-15页 |
| 1.4 研究方法与创新点 | 第15-18页 |
| 第2章 理论研究与文献综述 | 第18-27页 |
| 2.1 利率期限结构基本理论 | 第18-22页 |
| 2.1.1 理论一:无偏预期理论 | 第18-19页 |
| 2.1.2 理论二:流动性偏好理论 | 第19-20页 |
| 2.1.3 理论三:市场分割理论 | 第20-21页 |
| 2.1.4 三种基本理论的比对 | 第21-22页 |
| 2.2 利率期限结构文献综述 | 第22-27页 |
| 2.2.1 利率期限结构变化规律文献综述 | 第22-24页 |
| 2.2.2 利率期限结构和宏观经济关系的文献综述 | 第24-27页 |
| 第3章 基于DSGE模型的研究框架 | 第27-39页 |
| 3.1 局部均衡模型 | 第27-28页 |
| 3.2 一般均衡模型 | 第28-39页 |
| 3.2.1 家庭 | 第29-31页 |
| 3.2.2 企业家 | 第31-32页 |
| 3.2.3 商业银行 | 第32-35页 |
| 3.2.4 生产厂商 | 第35-37页 |
| 3.2.5 中央银行货币政策规则 | 第37页 |
| 3.2.6 市场结算条件 | 第37-39页 |
| 第4章 实证研究 | 第39-44页 |
| 4.1 参数校准 | 第39-40页 |
| 4.2 相关参数估计 | 第40-41页 |
| 4.3 脉冲响应与方差分解 | 第41-44页 |
| 第5章 结论与政策建议 | 第44-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 后记 | 第50页 |
