| 中文摘要 | 第3-5页 |
| 英文摘要 | 第5-6页 |
| 1. 绪论 | 第9-12页 |
| 1.1 研究的实际背景与意义 | 第9页 |
| 1.2 再保险与投资问题的研究动态 | 第9-11页 |
| 1.3 本文的主要研究内容 | 第11-12页 |
| 2. 预备知识 | 第12-14页 |
| 2.1 经典风险模型 | 第12页 |
| 2.2 跳扩散风险模型 | 第12-13页 |
| 2.3 加入超额损失再保险的经典模型 | 第13页 |
| 2.4 加入比例再保险的盈余模型 | 第13-14页 |
| 3. O-U模型下的最优超额损失再保险与投资 | 第14-29页 |
| 3.1 模型的建立与介绍 | 第14-16页 |
| 3.2 最终财富的效用最大化问题 | 第16-26页 |
| 3.3 灵敏度分析 | 第26-29页 |
| 4. 几何Levy市场下的最优投资与超额损失再保险 | 第29-41页 |
| 4.1 模型的建立与介绍 | 第29-31页 |
| 4.2 最终财富的效用最大化问题 | 第31-32页 |
| 4.3 最优结果 | 第32-37页 |
| 4.4 数值例子和经济解释 | 第37-41页 |
| 5. 模型不确定性条件下的鲁棒投资再保险问题 | 第41-50页 |
| 5.1 模型的建立与介绍 | 第41-42页 |
| 5.2 鲁棒性控制问题 | 第42-44页 |
| 5.3 最优结果 | 第44-50页 |
| 6. 结论与展望 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 作者攻读硕士期间公开发表及完成的论文 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |