基于分位数回归的沪港股市价量关系研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第8-16页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 价量关系的国内外研究动态 | 第9-12页 |
| 1.3 分位数回归文献综述 | 第12-14页 |
| 1.4 本文研究思路及框架 | 第14-16页 |
| 第2章 价量关系的相关理论 | 第16-20页 |
| 2.1 混合分布假说模型 | 第16-18页 |
| 2.2 信息贯序到达模型 | 第18-19页 |
| 2.3 噪声理性预期均衡模型 | 第19页 |
| 2.4 判断差异模型 | 第19-20页 |
| 第3章 分位数回归原理讨论 | 第20-31页 |
| 3.1 分位数回归的基本思想 | 第20-22页 |
| 3.2 分位数回归的参数估计 | 第22-27页 |
| 3.3 分位数回归模型的检验 | 第27-31页 |
| 第4章 实证分析 | 第31-52页 |
| 4.1 数据选取与处理 | 第31-32页 |
| 4.2 数据分析 | 第32-35页 |
| 4.3 平稳性分析 | 第35-38页 |
| 4.4 异方差性分析 | 第38-39页 |
| 4.5 分位数回归 | 第39-52页 |
| 第5章 研究结论与展望 | 第52-56页 |
| 5.1 研究结论 | 第52-53页 |
| 5.2 政策建议 | 第53-55页 |
| 5.3 研究展望 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
