国债期货交割价格确定机制改进研究

摘要	第2-5页
ABSTRACT	第5-7页
第一章 导论	第9-18页
第一节 选题背景及意义	第9-11页
第二节 文献综述	第11-14页
第三节 研究内容、思路与方法	第14-16页
第四节 本文创新与不足	第16-18页
第二章 国债期货交割价格确定机制理论分析	第18-28页
第一节 国债期货交割机制现状分析	第18-24页
第二节 国债期货交割价格的确定	第24-28页
第三章 现行交割价格确定机制的缺陷	第28-37页
第一节 国债期货交割价格确定机制优劣标准	第28-31页
第二节 现行国债期货交割价格确定机制	第31-32页
第三节 现行交割价格确定机制的缺陷	第32-37页
第四章 国债期货交割价格确定机制改进	第37-43页
第一节 交割价格确定机制的改进	第37-40页
第二节 改善效果理论分析	第40-43页
第五章 真实收益率水平下改进效果实证检验	第43-56页
第一节 实证研究基础	第43-46页
第二节 利率期限结构的拟合	第46-51页
第三节 实证对比研究	第51-56页
第六章 结论与展望	第56-60页
第一节 研究结论	第56-57页
第二节 研究展望	第57-60页
参考文献	第60-64页
致谢	第64-66页
附录	第66-68页
攻读硕士学位期间的科研经历	第68-69页