| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第11-19页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第13-15页 |
| 1.2.1 国外研究动态 | 第13-14页 |
| 1.2.2 国内研究动态 | 第14-15页 |
| 1.3 研究方法与结构 | 第15-17页 |
| 1.3.1 研究思路与方法 | 第15-16页 |
| 1.3.2 主要内容及结构 | 第16-17页 |
| 1.4 可能的创新与不足 | 第17-19页 |
| 第2章 货币市场息差理论 | 第19-25页 |
| 2.1 流动性溢价理论 | 第19-20页 |
| 2.2 信用溢价理论 | 第20-21页 |
| 2.3 利率风险溢价的周期性 | 第21-22页 |
| 2.4 危机指示器理论 | 第22-25页 |
| 第3章 我国货币市场利率的结构和特殊性 | 第25-38页 |
| 3.1 我国货币市场简介 | 第25-28页 |
| 3.1.1 我国货币市场的演变轨迹 | 第25-27页 |
| 3.1.2 我国货币市场利率的分类 | 第27-28页 |
| 3.2 我国货币市场利率在国民经济中的作用 | 第28-30页 |
| 3.3 我国货币市场利率及其息差的特殊性 | 第30-38页 |
| 3.3.1 我国货币市场利率的特殊性 | 第30-32页 |
| 3.3.2 我国货币市场息差的特殊性 | 第32-35页 |
| 3.3.3 造成我国货币市场利率及其息差特殊性的原因分析 | 第35-38页 |
| 第4章 我国货币市场息差的影响因素分析 | 第38-48页 |
| 4.1 基本模型设定与假设 | 第38页 |
| 4.2 我国货币市场息差影响因素的定性分析 | 第38-44页 |
| 4.2.1 影响货币市场流动性的因素 | 第39-41页 |
| 4.2.2 影响货币市场信用风险的因素 | 第41-42页 |
| 4.2.3 基本模型的拓展 | 第42-44页 |
| 4.3 拓展模型的实证检验 | 第44-48页 |
| 第5章 我国货币市场息差的风险结构分析 | 第48-55页 |
| 5.1 流动性溢价指标 | 第48-50页 |
| 5.1.1 流动性溢价指标选取 | 第48-49页 |
| 5.1.2 格兰杰因果分析 | 第49-50页 |
| 5.1.3 流动性溢价指标的实证检验 | 第50页 |
| 5.2 信用风险溢价指标 | 第50-52页 |
| 5.3 基本模型的实证检验 | 第52-55页 |
| 第6章 总结、建议与展望 | 第55-59页 |
| 6.1 研究结论 | 第55-56页 |
| 6.2 对策建议 | 第56-58页 |
| 6.3 本文不足与未来研究展望 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |