| 中文摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第7-11页 |
| §1.1 研究背景和意义 | 第7-8页 |
| §1.2 国内外研究现状 | 第8-9页 |
| §1.3 主要研究内容 | 第9-11页 |
| 第二章 跳扩散模型下标准信用价差期权及其定价 | 第11-25页 |
| §2.1 市场模型及基本假设 | 第12页 |
| §2.2 基于无违约零息债券P(t,r,T)的欧式标准信用价差期权定价 | 第12-15页 |
| §2.3 基于无违约零息债券P(t,r,T)的美式标准信用价差期权定价 | 第15-22页 |
| §2.4 数值实例与分析 | 第22-25页 |
| 第三章 跳扩散模型下亚式信用价差期权及其定价 | 第25-37页 |
| §3.1 欧式几何平均亚式信用价差期权定价 | 第26-32页 |
| §3.2 欧式算术平均亚式信用价差期权Monte Carlo模拟定价 | 第32-33页 |
| §3.3 数值实例与分析 | 第33-37页 |
| 第四章 结论与研究展望 | 第37-38页 |
| §4.1 主要结论 | 第37页 |
| §4.2 有待进一步研究的问题 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-41页 |
| 致谢 | 第41-42页 |