| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第12-23页 |
| 1.1 问题的提出 | 第13-17页 |
| 1.2 研究意义 | 第17-19页 |
| 1.3 研究方法 | 第19-20页 |
| 1.4 基本结构及主要内容 | 第20-22页 |
| 1.5 创新与不足 | 第22-23页 |
| 第2章 国内外文献综述 | 第23-39页 |
| 2.1 国外文献综述 | 第23-33页 |
| 2.1.1 商业银行风险研究 | 第23-26页 |
| 2.1.2 关于商业银行监管的研究 | 第26-28页 |
| 2.1.3 宏观不确定性对银行风险影响研究 | 第28-31页 |
| 2.1.4 银行风险度量研究 | 第31-33页 |
| 2.2 国内文献综述 | 第33-39页 |
| 2.2.1 国内银行监管的研究 | 第33-35页 |
| 2.2.2 监管体制的研究 | 第35-37页 |
| 2.2.3 国内宏观不确定性对银行风险影响研究 | 第37-39页 |
| 第3章 商业银行风险控制基本理论 | 第39-60页 |
| 3.1 商业银行风险内涵 | 第39-45页 |
| 3.1.1 商业银行风险的定义 | 第39-41页 |
| 3.1.2 商业银行风险的特征 | 第41-44页 |
| 3.1.3 商业银行风险形成的制度经济学分析 | 第44-45页 |
| 3.2 商业银行风险控制理论 | 第45-55页 |
| 3.2.1 资产风险控制理论 | 第46-48页 |
| 3.2.2 负债风险控制理论 | 第48-50页 |
| 3.2.3 资产负债风险控制理论 | 第50-53页 |
| 3.2.4 VaR风险控制理论 | 第53-55页 |
| 3.3 商业银行风险评价指标体系 | 第55-60页 |
| 3.3.1 定性分析 | 第55-57页 |
| 3.3.2 定量分析 | 第57-60页 |
| 第4章 内地与香港商业银行风险形成机理——基于风险博弈模型 | 第60-82页 |
| 4.1 商业银行风险博弈模型 | 第60-67页 |
| 4.1.1 商业银行信用风险博弈 | 第60-64页 |
| 4.1.2 商业银行操作风险博弈 | 第64-65页 |
| 4.1.3 商业银行市场风险博弈 | 第65-67页 |
| 4.2 商业银行金融风险在我国内地及香港的一般表现 | 第67-74页 |
| 4.2.1 内地商业银行风险的一般表现形式 | 第67-72页 |
| 4.2.2 香港商业银行风险的一般表现形式 | 第72-74页 |
| 4.3 商业银行金融风险在我国内地及香港的形成机理 | 第74-82页 |
| 4.3.1 内地商业银行风险形成机理分析 | 第74-77页 |
| 4.3.2 香港商业银行风险形成机理分析 | 第77-82页 |
| 第5章 商业银行风险控制体系的比较分析 | 第82-107页 |
| 5.1 商业银行风险控制框架 | 第82-88页 |
| 5.1.1 内地商业银行现行风险控制框架 | 第82-84页 |
| 5.1.2 香港商业银行现行风险控制框架 | 第84-86页 |
| 5.1.3 两地商业银行风险框架的比较 | 第86-88页 |
| 5.2 商业银行风险控制的外部环境 | 第88-96页 |
| 5.2.1 内地商业银行风险控制的外部环境 | 第88-91页 |
| 5.2.2 香港商业银行风险控制的外部环境 | 第91-94页 |
| 5.2.3 两地商业银行风险控制的外部环境比较 | 第94-96页 |
| 5.3 商业银行风险控制的内部环境 | 第96-107页 |
| 5.3.1 内地商业银行风险控制的内部环境 | 第96-99页 |
| 5.3.2 香港商业银行风险控制的内部环境 | 第99-103页 |
| 5.3.3 两地商业银行风险控制的内部环境比较 | 第103-107页 |
| 第6章 经济周期波动对两地商业银行风险控制影响的实证分析 | 第107-135页 |
| 6.1 银行业资产质量和经济周期关系 | 第108-113页 |
| 6.1.1 全球主要地区资产质量波动事件回顾 | 第108-109页 |
| 6.1.2 我国商业银行受经济周期波动影响机制的分析 | 第109-111页 |
| 6.1.3 宏观经济因素在两地度量体系中的表象 | 第111-113页 |
| 6.2 银行信贷风险与经济周期实证模型设计 | 第113-116页 |
| 6.2.1 向量自回归模型和向量误差修正模型简介 | 第114-115页 |
| 6.2.2 针对内地和香港商业银行构建模型 | 第115-116页 |
| 6.3 内地商业银行信贷风险与经济周期实证分析 | 第116-135页 |
| 6.3.1 内地商业银行信贷风险模型估计 | 第116-124页 |
| 6.3.2 香港商业银行信贷风险模型估计 | 第124-129页 |
| 6.3.3 内地和香港商业银行信贷风险实证中的差异 | 第129-133页 |
| 6.3.4 针对内地和香港商业银行信贷风险建议 | 第133-135页 |
| 第7章 对策与建议 | 第135-157页 |
| 7.1 加强资本充足率监管降低银行信贷风险 | 第136-140页 |
| 7.1.1 资本充足率监管水平对信贷风险的影响 | 第136-138页 |
| 7.1.2 资本充足率监管水平对信贷行为的影响 | 第138-140页 |
| 7.2 强化商业银行风险控制的操作体系 | 第140-150页 |
| 7.2.1 建立多种资本参与的商业银行产权体系 | 第141页 |
| 7.2.2 树立我国商业银行的全面风险管理理念 | 第141-143页 |
| 7.2.3 建立我国商业银行全面风险管理机制 | 第143-148页 |
| 7.2.4 建立良好的风险控制激励机制和考核机制 | 第148-149页 |
| 7.2.5 改革商业银行内部控制模式 | 第149-150页 |
| 7.3 优化商业银行风险控制的外部环境 | 第150-157页 |
| 7.3.1 逆经济周期的监管策略 | 第150-152页 |
| 7.3.2 加强商业银行宏观监管 | 第152-153页 |
| 7.3.3 建立货币政策与银行监管的协调体系 | 第153-154页 |
| 7.3.4 建立完善的信贷数据库 | 第154-157页 |
| 参考文献 | 第157-167页 |
| 致谢 | 第167-168页 |
| 攻读博士学位期间取得的科研成果 | 第168页 |
