风险测度中均值-CVaR模型与R—比率模型的对比及实证研究

摘要	第1-5页
ABSTRACT	第5-8页
1 绪论	第8-16页
·选题背景和意义	第8-9页
·文献综述	第9-14页
·研究方法、创新点	第14-16页
·研究方法	第14页
·创新点	第14-16页
2 研究基础—VaR 风险测度模型	第16-29页
·风险测度方法的历史发展	第16-23页
·一些概念和定义	第16-17页
·均值—方差模型	第17-20页
·对均值—方差模型进行的拓展	第20-23页
·VaR 模型	第23-26页
·VaR 提出的背景	第23-24页
·VaR 概念	第24页
·VaR 表达式	第24页
·VaR 的计算系数	第24-25页
·VaR 模型的优点	第25-26页
·VaR 方法在风险测度和管理中的应用	第26页
·均值—VaR 模型	第26-27页
·均值—VaR 模型的缺陷	第27-29页
3 对VaR 模型的拓展	第29-38页
·均值—CVaR 模型	第29-33页
·CVaR 的概念	第29页
·均值—CVaR 模型	第29-31页
·完备市场中的单期均值—CVaR 模型	第31-33页
·R-比率模型	第33-38页
·R-比率的概念	第33页
·R-比率模型	第33-34页
·修正的 R-比率模型	第34页
·R-比率模型算法	第34-38页
4 模型的模拟分析与实证分析	第38-45页
·选取样本数据	第38-39页
·均值—CVaR 模型有效前沿研究	第39-41页
·R-比率模型及其与均值-CVaR 模型的比较	第41-45页
5 结论与后续研究方向	第45-47页
参考文献	第47-50页
附录一：计算均值—CVaR 模型的子程序	第50-51页
附录二：计算 R-比率模型的计算程序	第51-53页
致谢	第53页