| 中文摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10-12页 |
| 1.2.1 理论意义 | 第10-11页 |
| 1.2.2 实践意义 | 第11-12页 |
| 1.3 研究方法和主要内容 | 第12-15页 |
| 1.3.1 论文研究方法 | 第12页 |
| 1.3.2 本文的主要内容 | 第12-13页 |
| 1.3.3 本文的创新点 | 第13-15页 |
| 第二章 文献综述 | 第15-24页 |
| 2.1 个股期权定价 | 第15-17页 |
| 2.1.1 Black-Sholes期权定价公式及其延伸 | 第15-16页 |
| 2.1.2 二叉树模型 | 第16页 |
| 2.1.3 新的研究方法 | 第16-17页 |
| 2.2 期权市场对现货市场的影响研究 | 第17-18页 |
| 2.3 市场微观结构研究 | 第18-20页 |
| 2.4 计算实验金融理论研究 | 第20-24页 |
| 2.4.1 计算实验金融定义与兴起 | 第20-21页 |
| 2.4.2 计算实验金融对股票市场的研究 | 第21-22页 |
| 2.4.3 计算实验金融对金融衍生品市场的研究 | 第22-24页 |
| 第三章 做市商制度概述 | 第24-33页 |
| 3.1 做市商制度的概念 | 第24-27页 |
| 3.1.1 做市商制度的利弊 | 第24-26页 |
| 3.1.2 做市商面临的风险 | 第26-27页 |
| 3.2 做市商制度理论研究 | 第27-30页 |
| 3.2.1 存货模型 | 第27-29页 |
| 3.2.2 信息模型 | 第29-30页 |
| 3.3 我国个股期权市场引入做市商制度的可行性 | 第30-31页 |
| 3.3.1 我国市场具备做市商的实践经验 | 第30-31页 |
| 3.3.2 我国券商成为市场做市商的能力正在提高 | 第31页 |
| 3.4 我国个股期权市场引入做市商制度的必要性 | 第31-33页 |
| 第四章 垄断做市商交易机制仿真研究 | 第33-51页 |
| 4.1 人工个股期权市场垄断做市商的基本框架体系 | 第33-36页 |
| 4.1.1 市场结构 | 第33-35页 |
| 4.1.2 信息发布 | 第35-36页 |
| 4.2 垄断做市商行为模型构建 | 第36-41页 |
| 4.3 投资者行为模式构建 | 第41-45页 |
| 4.3.1 知情交易者投资决策 | 第42-45页 |
| 4.3.2 非知情交易者投资决策 | 第45页 |
| 4.4 实验设计和结果分析 | 第45-51页 |
| 4.4.1 人工个股期权垄断做市商交易机制设计 | 第45-46页 |
| 4.4.2 模型的参数设置与计算 | 第46-47页 |
| 4.4.3 仿真结果及分析 | 第47-51页 |
| 第五章 竞争性做市商交易机制仿真研究 | 第51-60页 |
| 5.1 个股期权竞争性做市商市场构建 | 第51页 |
| 5.2 个股期权竞争性做市商交易机制设计 | 第51-54页 |
| 5.2.1 竞争性做市商行为构建 | 第52-53页 |
| 5.2.2 投资者的行为构建 | 第53-54页 |
| 5.3 实验设计与结果分析 | 第54-58页 |
| 5.3.1 不同参数下实验结果及分析 | 第54-55页 |
| 5.3.2 日收盘价时间序列的比较分析 | 第55-57页 |
| 5.3.3 市场价差结果分析 | 第57-58页 |
| 5.4 对我国个股期权交易机制的建议 | 第58-60页 |
| 第六章 结论与展望 | 第60-62页 |
| 6.1 结论 | 第60-61页 |
| 6.2 未来展望 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-67页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第67-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |