| 摘要 | 第4-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 1. 绪论 | 第13-27页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第13-16页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第13-15页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第15-16页 |
| 1.2 文献综述 | 第16-21页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第16-17页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第17-21页 |
| 1.3 主要内容及结构安排 | 第21-25页 |
| 1.4 主要研究方法 | 第25页 |
| 1.5 本文创新与不足 | 第25-27页 |
| 2. 商业银行信用风险概述 | 第27-31页 |
| 2.1 商业银行风险及其分类 | 第27-28页 |
| 2.2 商业银行信用风险的含义及特点 | 第28-31页 |
| 2.2.1 商业银行信用风险的含义 | 第28-29页 |
| 2.2.2 商业银行信用风险的特点 | 第29-31页 |
| 3. 我国商业银行信用风险现状 | 第31-41页 |
| 3.1 我国商业银行信用风险现状分析 | 第31-38页 |
| 3.1.1 商业银行不良贷款余额和不良贷款率 | 第32-34页 |
| 3.1.2 行业不良贷款余额和行业不良贷款率 | 第34-37页 |
| 3.1.3 关注类贷款余额 | 第37-38页 |
| 3.2 我国商业银行面临的不良贷款现状原因分析 | 第38-41页 |
| 3.2.1 商业银行的顺周期性 | 第38页 |
| 3.2.2 支持国家供给侧结构性改革 | 第38-39页 |
| 3.2.3 银行业的战略转型 | 第39-41页 |
| 4. 信用风险度量方法概述 | 第41-54页 |
| 4.1 内部评级法简介 | 第41-44页 |
| 4.1.1 内部评级法的基本要素 | 第41-43页 |
| 4.1.2. 内部评级模型的基本框架 | 第43-44页 |
| 4.2 传统信用风险度量模型 | 第44-45页 |
| 4.2.1 专家评定法 | 第44页 |
| 4.2.2 Z评分模型和ZETA评分模型 | 第44-45页 |
| 4.3 现代信用风险度量模型 | 第45-52页 |
| 4.3.1 Credit Metrics模型 | 第46-47页 |
| 4.3.2 Creditrisk+模型 | 第47-48页 |
| 4.3.3 Credit Portfolio View模型 | 第48-49页 |
| 4.3.4 KMV模型 | 第49-52页 |
| 4.4 信用风险度量模型的比较及在我国的适用性分析 | 第52-54页 |
| 5. 基于KMV模型的实证分析 | 第54-70页 |
| 5.1 样本选取及参数的设定 | 第54-58页 |
| 5.1.1 样本数据的选取 | 第54-57页 |
| 5.1.2 参数的设定 | 第57-58页 |
| 5.2 实证具体过程和结果 | 第58-65页 |
| 5.3 实证结果分析及结论 | 第65-70页 |
| 6. 关于商业银行信用风险度量的实践建议 | 第70-73页 |
| 6.1 从外部环境的角度 | 第70-71页 |
| 6.1.1 加快推进金融业统一征信平台建设 | 第70页 |
| 6.1.2 加强资本市场的建设 | 第70-71页 |
| 6.1.3 加强信用评级机构建设 | 第71页 |
| 6.2 从商业银行的角度 | 第71-73页 |
| 6.2.1 加强内部数据库的建设 | 第71页 |
| 6.2.2 建立适合自身的信用风险度量模型 | 第71-72页 |
| 6.2.3 加强信用风险度量信息系统建设 | 第72-73页 |
| 参考文献 | 第73-77页 |
| 致谢 | 第77-78页 |
| 在读期间科研成果 | 第78页 |