| 内容摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-12页 |
| 绪论 | 第12-30页 |
| 一、研究背景和意义 | 第12-13页 |
| 二、文献综述 | 第13-24页 |
| (一) 原油期货市场运行机制与规律综述 | 第13-15页 |
| (二) 金融市场风险管理理论综述 | 第15-20页 |
| (三) 期货市场监管研究综述 | 第20-24页 |
| 三、研究目标、研究内容和拟解决的关键问题 | 第24-25页 |
| 四、拟采取的研究方法、实施方案及可行性分析 | 第25-26页 |
| 五、论文的特色与创新 | 第26-30页 |
| 第一章 原油期货市场的运行机制与规律 | 第30-43页 |
| 一、原油期货市场的定价体系 | 第30-32页 |
| (一) 原油价格体系及关系 | 第30-31页 |
| (二) 国际原油市场定价体系的演变 | 第31-32页 |
| 二、原油期货市场的运行和发展 | 第32-36页 |
| (一) 国际原油期货市场运行及规律 | 第32-35页 |
| (二)我国原油市场发展与期货市场建设的基础 | 第35-36页 |
| 三、我国原油期货市场与国内现有期货市场之差异 | 第36-43页 |
| (一) 我国目前期货市场的特点 | 第37-39页 |
| (二) 拟推出的原油期货市场：全面开放性 | 第39-40页 |
| (三) 差异分析 | 第40-43页 |
| 第二章 期货市场风险及风险管理 | 第43-56页 |
| 一、金融市场主要风险管理理论 | 第43-46页 |
| (一) “有效市场假说”流派 | 第43-44页 |
| (二) “新金融学”流派 | 第44-46页 |
| 二、期货市场风险与我国企业近年相关主要风险事件 | 第46-49页 |
| (一) 期货市场的风险种类 | 第46-47页 |
| (二) 我国企业近年在期货市场的主要风险事件 | 第47-49页 |
| 三、开放条件下原油期货市场面临的风险因素 | 第49-51页 |
| 四、VaR与期货市场风险管理 | 第51-56页 |
| (一) 期货市场风险成因与VaR评估 | 第51-53页 |
| (二) 传统的VaR测量方法 | 第53-55页 |
| (三) VaR评估期货市场风险的不足 | 第55-56页 |
| 第三章 市场开放与价格极端波动下的风险控制：保证金测算 | 第56-77页 |
| 一、开放条件下我国原油期货市场的保证金安排 | 第56-57页 |
| 二、极端波动情况下的计量模型 | 第57-65页 |
| (一) 区块极大值模型 | 第60-62页 |
| (二) 阀值模型 | 第62-63页 |
| (三) 重现水平 | 第63-64页 |
| (四) 期望不足 | 第64-65页 |
| 三、实证结果 | 第65-75页 |
| (一) 区块极大值法 | 第65-68页 |
| (二) 阀值模型法 | 第68-70页 |
| (三) 重现水平 | 第70-72页 |
| (四) 期望不足 | 第72-73页 |
| (五) 比较分析与小结 | 第73-75页 |
| 四、美国期货市场最新保证金制度和相关对策 | 第75-77页 |
| 第四章 开放条件下投资者投机和套利行为的风险度量 | 第77-91页 |
| 一、原油期货市场的投资者行为分析 | 第77-82页 |
| (一) 投资者心理解析 | 第77-79页 |
| (二) 认知偏差和投资者情绪 | 第79-80页 |
| (三) 行为金融学指导下的投资策略 | 第80-82页 |
| 二、投资者基于有限理性的风险度量模型 | 第82-86页 |
| (一) 风险度量模型 | 第82-84页 |
| (二)对投机和套利分析模型的完善 | 第84-86页 |
| 三、实证结果 | 第86-91页 |
| (一) 实证分析 | 第86-88页 |
| (二) 结果分析与小结 | 第88-91页 |
| 第五章 全球能源衍生品市场发展趋势及监管前沿 | 第91-107页 |
| 一、后危机时代全球能源衍生品市场发展新趋势 | 第91-97页 |
| (一) 欧美与新兴市场国家衍生品市场变化 | 第92-93页 |
| (二) 多极化发展与市场间竞争 | 第93-94页 |
| (三) 品种分化中的能源衍生品比重趋势 | 第94-95页 |
| (四) 能源衍生品中的中国因素 | 第95-97页 |
| 二、各国在能源衍生品市场的竞争对策分析 | 第97-100页 |
| (一) 深度调整监管政策 | 第97页 |
| (二) 大力发展期货投资基金 | 第97-98页 |
| (三) 交易所加强并购与整合 | 第98页 |
| (四) 积极推行集中清算 | 第98-99页 |
| (五) 致力市场稳健发展 | 第99-100页 |
| 三、国际原油市场监管与衍生品市场监管前沿 | 第100-107页 |
| (一) 金融市场的风险与监管的内在逻辑 | 第100-101页 |
| (二) 境外原油市场的监管情况 | 第101-103页 |
| (三) 衍生品市场监管前沿 | 第103-107页 |
| 第六章 开放条件下原油期货市场的投资者适当性 | 第107-120页 |
| 一、我国当前投资者适当性 | 第107-109页 |
| (一) 国务院发布的行政法规 | 第108页 |
| (二) 证监会出台的规章制度 | 第108页 |
| (三) 交易所和协会发布的自律规则 | 第108-109页 |
| 二、国际主要资本市场的投资者适当性 | 第109-114页 |
| (一) 投资者适当性的产生与发展现状 | 第109-112页 |
| (二) 国际主要资本市场投资者适当性的价值 | 第112-113页 |
| (三) 投资者适当性的法理浅析 | 第113-114页 |
| 三、我国金融期货投资者适当性分析 | 第114-117页 |
| (一) 股指期货和国债期货投资者适当性的基本内容 | 第115页 |
| (二) 金融期货投资者适当性实践情况 | 第115-116页 |
| (三) 问题与不足分析 | 第116-117页 |
| 四、开放条件下我国原油期货市场投资者适当性的构建与完善 | 第117-120页 |
| (一) 法律顶层设计层面引入适当性 | 第117-118页 |
| (二) 健全资本市场监管组织体系 | 第118-119页 |
| (三) 期货市场各参与主体有效联动 | 第119-120页 |
| 第七章 境外投资者编码与监管挑战 | 第120-130页 |
| 一、原油期货境外投资者入市路径与编码 | 第120-122页 |
| (一) 代理入市的四种模式 | 第120-121页 |
| (二) 我国的编码制度 | 第121-122页 |
| (三) 国际期货市场的主要编码制度 | 第122页 |
| 二、综合账户与一户一码 | 第122-125页 |
| (一) 综合账户制度 | 第122-123页 |
| (二) “一户一码”制度 | 第123-125页 |
| 三、选择综合账户的监管挑战与对策 | 第125-130页 |
| (一) 常态化监管时综合账户的监管挑战 | 第125-128页 |
| (二) 综合账户方式下的制度安排 | 第128-130页 |
| 第八章 内幕交易相关问题分析及其防控 | 第130-137页 |
| 一、期货市场的内幕交易 | 第130-131页 |
| 二、期货内幕交易犯罪立法的国际视角与国际经验 | 第131-133页 |
| (一) 发达市场经济体禁止内幕交易立法情况 | 第131-132页 |
| (二) 我国内幕交易法规情况 | 第132-133页 |
| 三、我国期货内幕交易犯罪的现状及分析 | 第133-135页 |
| (一) 我国证券市场内幕交易犯罪现状 | 第133页 |
| (二) 我国期货市场内幕交易犯罪现状及原因 | 第133-135页 |
| 四、开放条件下期货市场内幕交易的防控 | 第135-137页 |
| (一) 加强跨市场监管的路径研究与实践 | 第135页 |
| (二) 推动跨境监管研究及合作 | 第135-136页 |
| (三) 加强对信息隔离包括对权限的管理 | 第136页 |
| (四) 积极构建廉政风险防控系统 | 第136页 |
| (五) 加强对程序化交易和高频交易的研究和监管 | 第136-137页 |
| 第九章 开放的原油期货市场：跨市场监管 | 第137-154页 |
| 一、我国原油现货市场现状与期货市场建设 | 第137-140页 |
| (一) 现货市场发展现状 | 第137-138页 |
| (二) 期货市场建设情况 | 第138-139页 |
| (三) 大宗商品市场发展特点 | 第139-140页 |
| 二、美国洲际交易所期现市场模式及分析 | 第140-146页 |
| (一) ICE的现货市场 | 第141-142页 |
| (二) ICE的场外市场 | 第142-144页 |
| (三) ICE的投资者结构 | 第144页 |
| (四) 危机后的监管环境变化 | 第144-146页 |
| 三、印度多种商品交易所生态网络的崛起与教训 | 第146-152页 |
| (一) 印度国家现货交易所(NSEL)交易运作模式 | 第146-148页 |
| (二) MCX与NSEL期现对接方式 | 第148-149页 |
| (三) MCX与NSEL期现交易生态网络 | 第149-151页 |
| (四) 印度国家现货交易所违规处理情况分析 | 第151-152页 |
| 四、相关启示 | 第152-154页 |
| 第十章 开放的原油期货市场：跨境监管与全球治理 | 第154-166页 |
| 一、期货市场跨境监管问题的提出 | 第154-155页 |
| 二、开放条件下原油期货跨境监管的重点与难点 | 第155-158页 |
| (一) 原油期货跨境监管的重点 | 第156-158页 |
| (二) 原油期货跨境监管的难点 | 第158页 |
| 三、各国金融领域跨境监管现状及其启示 | 第158-161页 |
| (一) 世界重要金融监管机构证券期货跨境监管机制 | 第159-160页 |
| (二) 欧美金融领域跨境监管进展 | 第160-161页 |
| 四、原油期货跨境监管的路径探讨 | 第161-164页 |
| (一) 重视政府在跨境监管协作中的主导作用 | 第162页 |
| (二) 更好地发挥自律机制的作用 | 第162-163页 |
| (三) 针对原油期货开展特别跨境联合监管 | 第163页 |
| (四) 风险控制关口前移至境外主体引入环节 | 第163页 |
| (五) 稳妥进行市场合规运作检查 | 第163-164页 |
| 五、跨境监管与融入全球治理 | 第164-166页 |
| 结论与展望 | 第166-174页 |
| 一、对原油期货市场的风险测算及风险管理 | 第166-168页 |
| 二、期货市场发展与顶层设计 | 第168-170页 |
| 三、原油期货市场的常态监管、跨市场监管和跨境监管 | 第170-173页 |
| 四、研究的不足 | 第173-174页 |
| 参考文献 | 第174-186页 |
| 后记 | 第186-188页 |
