| 中文摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-14页 |
| ·问题提出 | 第8页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·风险管理成为企业管理的核心 | 第8-9页 |
| ·组合投资管理成为现代投资管理的核心 | 第9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-11页 |
| ·公积金制度运行现状 | 第9页 |
| ·组合投资理论研究 | 第9-10页 |
| ·国内外对住房公积金投资研究 | 第10-11页 |
| ·研究的目的和意义 | 第11页 |
| ·研究的目的 | 第11页 |
| ·研究的意义 | 第11页 |
| ·研究的思路和方法 | 第11-12页 |
| ·研究的思路 | 第11-12页 |
| ·研究的方法 | 第12页 |
| ·论文的结构和安排 | 第12-14页 |
| 第2章 住房公积金投资概述 | 第14-19页 |
| ·住房公积金制度 | 第14-16页 |
| ·国外住房公积金制度 | 第14-15页 |
| ·我国的住房公积金制度 | 第15-16页 |
| ·住房公积金投资 | 第16-17页 |
| ·我国住房公积金管理中心 | 第16页 |
| ·我国的住房公积金投资必要性和可行性分析 | 第16-17页 |
| ·住房公积金投资风险分析 | 第17-19页 |
| ·非系统性风险 | 第17-18页 |
| ·系统性风险 | 第18-19页 |
| 第3章 我国住房公积金投资的现状及问题 | 第19-29页 |
| ·住房公积金的投资现状 | 第19-23页 |
| ·我国住房公积金投资规模变化 | 第19页 |
| ·我国住房公积金投资的结构变化 | 第19-22页 |
| ·住房公积金投资种类及与社保基金投资比较 | 第22-23页 |
| ·住房公积金投资管理特点 | 第23-27页 |
| ·我国住房公积金的流动性特点 | 第23-25页 |
| ·我国住房公积金的收益性特点 | 第25页 |
| ·我国住房公积金投资的周期性特点 | 第25-27页 |
| ·我国住房公积金投资存在的问题 | 第27-29页 |
| ·我国住房公积金周期性投资存在的问题 | 第27页 |
| ·老龄化与我国住房公积金投资的问题 | 第27-29页 |
| 第4章 利用组合投资理论解决我国住房公积金投资问题 | 第29-39页 |
| ·Markowitz 关于组合投资的均值-方差理论 | 第29-31页 |
| ·组合投资的风险和收益分析 | 第29页 |
| ·组合投资的理论选择模型 | 第29-31页 |
| ·组合投资的优化理论模型的实证分析 | 第31-33页 |
| ·最优组合投资实证分析 | 第31-32页 |
| ·组合投资有效边界计算、求解 | 第32-33页 |
| ·基于VAR 约束的组合投资优化模型 | 第33-37页 |
| ·VAR 风险管理的引入 | 第33页 |
| ·VAR 的常用方法 | 第33-35页 |
| ·VAR 约束的组合投资优化模型 | 第35-37页 |
| ·住房公积金投资的实证分析 | 第37-39页 |
| ·收益性证券组合投资优化的实证分析 | 第37-38页 |
| ·在VAR 约束下证券组合投资优化的实证分析 | 第38-39页 |
| 第5章 介于保障性住房建设投资的住房公积金组合投资模型 | 第39-47页 |
| ·住房公积金投资于保障性住房分析 | 第39-41页 |
| ·公积金投资保障性住房的可行性与必要性 | 第39-40页 |
| ·住房公积金投资于保障型住房的长期性和收益性 | 第40-41页 |
| ·建立保障性住房投资收益的住房公积金组合投资模型 | 第41-45页 |
| ·建立基本假设 | 第41页 |
| ·建立保障性住房投资收益的住房公积金组合投资模型 | 第41-43页 |
| ·介于投资保障性住房公积金组合投资运用分析 | 第43-45页 |
| ·总结和展望 | 第45-47页 |
| ·总结 | 第45页 |
| ·展望 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 论文发表 | 第49-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 详细摘要 | 第51-57页 |
