| 中文摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 符号说明 | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-15页 |
| ·V aR 的概述 | 第8-14页 |
| ·V aR 的概念 | 第8-10页 |
| ·V aR 产生的背景 | 第10-11页 |
| ·V aR 的特点 | 第11页 |
| ·V aR 的应用 | 第11-12页 |
| ·V aR 的局限性 | 第12-13页 |
| ·用V aR 度量金融市场风险的管理 | 第13-14页 |
| ·本章小结 | 第14-15页 |
| 第2章 VaR 的计算方法 | 第15-23页 |
| ·V aR 的传统计算方法 | 第15-17页 |
| ·V aR 的具体计算方法 | 第17-18页 |
| ·利用Bayes 方法对V aR 的估计 | 第18-21页 |
| ·Bayes 方法的基本思想 | 第18页 |
| ·相关的定理与证明 | 第18-19页 |
| ·基于Bayes 方法的模型假设 | 第19-20页 |
| ·模型中的参数估计 | 第20-21页 |
| ·利用Bootstrape 方法对V aR 的估计 | 第21-22页 |
| ·Bootstrape 方法的基本思想 | 第21-22页 |
| ·利用JAB 方法对 V aR 的估计 | 第22页 |
| ·JAB 方法的基本思想 | 第22页 |
| ·本章小结 | 第22-23页 |
| 第3章 用V aR 度量中国证券市场的实证分析 | 第23-35页 |
| ·数据的选取 | 第23页 |
| ·实证分析 | 第23-26页 |
| ·基于Bayes 方法的数值计算 | 第23-25页 |
| ·基于Bootstrape 方法的数值计算 | 第25页 |
| ·基于JAB 方法的数值计算 | 第25页 |
| ·基于上述三种方法的数值计算结果总结 | 第25-26页 |
| ·V aR 模型有效性的检验 | 第26-28页 |
| ·V aR 模型的误差分析 | 第28-29页 |
| ·Bayes 方法、Bootstrape 方法与 V aR 加权样本分位数估计之间的对比 | 第29-34页 |
| ·利用Bayes 方法 | 第30-31页 |
| ·利用Bootstrape 方法 | 第31页 |
| ·基于以上三种方法的数值计算结果总结 | 第31-33页 |
| ·V aR 模型的有效性检验 | 第33-34页 |
| ·本章小结 | 第34-35页 |
| 结论 | 第35-36页 |
| 参考文献 | 第36-41页 |
| 致谢 | 第41页 |