我国商业银行风险传染效应实证研究--基于BSDE理论与Copula理论
| 中文摘要 | 第1-16页 |
| Abstract | 第16-21页 |
| 第一章 导论 | 第21-31页 |
| ·选题意义 | 第21-26页 |
| ·现实意义 | 第21-24页 |
| ·理论意义 | 第24-26页 |
| ·研究思路 | 第26-29页 |
| ·研究思路和方法 | 第26-28页 |
| ·技术路线 | 第28-29页 |
| ·基本框架 | 第29-30页 |
| ·可能创新之处 | 第30-31页 |
| 第二章 商业银行风险度量及风险传染相关文献综述 | 第31-49页 |
| ·商业银行风险研究 | 第31-37页 |
| ·商业银行风险的界定 | 第31-32页 |
| ·商业银行风险的影响因素 | 第32-35页 |
| ·商业银行风险指标的选取及度量 | 第35-37页 |
| ·商业银行风险传染性研究 | 第37-42页 |
| ·商业银行风险传染存在性研究 | 第37-39页 |
| ·商业银行风险传染机制研究 | 第39-41页 |
| ·商业银行风险传染程度研究 | 第41-42页 |
| ·BSDE理论与Copula理论研究 | 第42-48页 |
| ·BSDE理论研究 | 第43-46页 |
| ·Copula理论研究 | 第46-48页 |
| ·研究评述 | 第48-49页 |
| 第三章 商业银行风险度量及影响因素研究 | 第49-77页 |
| ·商业银行风险 | 第49-53页 |
| ·商业银行风险种类 | 第49-51页 |
| ·商业银行各种风险之间的相互作用 | 第51-52页 |
| ·商业银行风险定义 | 第52-53页 |
| ·商业银行风险的度量 | 第53-61页 |
| ·传统信用风险模型 | 第53-56页 |
| ·现代信用风险模型 | 第56-61页 |
| ·BSDE理论与违约概率模型 | 第61-65页 |
| ·模型的建立 | 第61-63页 |
| ·风险资产的稳健定价模型 | 第63-65页 |
| ·模型求解 | 第65页 |
| ·联合违约概率与条件违约概率模型 | 第65-68页 |
| ·联合违约概率 | 第66-67页 |
| ·条件违约概率 | 第67-68页 |
| ·数值模拟 | 第68-72页 |
| ·基本模型 | 第68-71页 |
| ·扩展模型 | 第71-72页 |
| ·影响因素分析 | 第72-75页 |
| ·Knight不确定性系数k对银行违约风险的影响 | 第73页 |
| ·无风险利率r对银行违约风险的影响 | 第73页 |
| ·波动率σ对银行违约风险的影响 | 第73-74页 |
| ·负债期限结构T对银行违约风险的影响 | 第74页 |
| ·首达违约时刻T_1对银行违约风险的影响 | 第74-75页 |
| ·本章小结 | 第75-77页 |
| 第四章 商业银行风险传染机制及度量研究 | 第77-112页 |
| ·商业银行风险传染及机制研究 | 第77-83页 |
| ·商业银行风险传染的定义及特征 | 第77-79页 |
| ·商业银行风险的传染渠道 | 第79-81页 |
| ·银行风险传染的原因 | 第81-83页 |
| ·商业银行风险传染模型 | 第83-88页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第83-84页 |
| ·相关系数分析检验法 | 第84-85页 |
| ·条件概率检验法 | 第85-86页 |
| ·方差分解法 | 第86-88页 |
| ·Copula方法与风险传染度量 | 第88-97页 |
| ·Copula函数理论 | 第88-90页 |
| ·常用Copula函数 | 第90-94页 |
| ·基于Copula函数的相关性测度 | 第94-97页 |
| ·随机动态Copula模型 | 第97-110页 |
| ·随机动态Copula模型的构建 | 第98-100页 |
| ·EIS估计 | 第100-104页 |
| ·随机动态Copula的两步估计法 | 第104-106页 |
| ·随机动态Copula潜在参数估计 | 第106-107页 |
| ·随机动态Copula模型检验 | 第107-108页 |
| ·随机动态Copula模型预测 | 第108-110页 |
| ·本章小结 | 第110-112页 |
| 第五章 我国商业银行风险传染实证研究 | 第112-142页 |
| ·系统重要性银行的定义及识别的重要性 | 第112-114页 |
| ·系统重要性银行定义 | 第113页 |
| ·系统重要性银行识别的重要性 | 第113-114页 |
| ·Knight不确定环境下风险传染实证研究 | 第114-131页 |
| ·数据的选取与说明 | 第115页 |
| ·基本统计分析 | 第115-118页 |
| ·Copula函数选择及参数估计 | 第118-123页 |
| ·风险传染性判断 | 第123-131页 |
| ·银行间风险传染性对比研究 | 第131-137页 |
| ·数据的选取与统计描述 | 第132页 |
| ·Copula函数选择与参数估计 | 第132-134页 |
| ·风险传染性判断 | 第134-137页 |
| ·系统重要性银行识别 | 第137-140页 |
| ·本章小结 | 第140-142页 |
| 第六章 总结与展望 | 第142-149页 |
| ·论文主要工作 | 第142-145页 |
| ·论文主要结论 | 第145-146页 |
| ·论文创新点 | 第146-148页 |
| ·问题与展望 | 第148-149页 |
| 附录1 | 第149-152页 |
| 参考文献 | 第152-169页 |
| 致谢 | 第169-170页 |
| 攻读学位期间科研成果目录 | 第170-172页 |
| 附件 | 第172页 |
