住房抵押贷款保证保险定价研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 1 引言 | 第10-20页 |
| ·选题背景及意义 | 第10-12页 |
| ·国内外文献综述 | 第12-16页 |
| ·国外文献综述 | 第12-13页 |
| ·国内文献综述 | 第13-16页 |
| ·研究内容与研究方法 | 第16-18页 |
| ·研究内容 | 第16-17页 |
| ·研究方法 | 第17-18页 |
| ·创新与不足 | 第18-20页 |
| 2 住房抵押贷款保证保险介绍 | 第20-27页 |
| ·住房抵押贷款介绍 | 第20-23页 |
| ·住房抵押贷款内涵 | 第20-21页 |
| ·住房抵押贷款风险简析 | 第21-23页 |
| ·住房抵押贷款保证保险介绍 | 第23-26页 |
| ·住房抵押贷款保证保险概念辨析 | 第23-24页 |
| ·住房抵押贷款保证保险特点及类型 | 第24-26页 |
| ·小结 | 第26-27页 |
| 3 住房抵押贷款保证保险定价模型 | 第27-40页 |
| ·定价思路介绍 | 第27-29页 |
| ·住房抵押贷款保证保险基础定价模型 | 第29-33页 |
| ·基础定价模型假设 | 第29-30页 |
| ·基础定价模型介绍 | 第30-33页 |
| ·基础定价模型的扩展简析 | 第33-38页 |
| ·基于违约风险的简析及扩展 | 第33-35页 |
| ·基于住房价值风险的简析及扩展 | 第35-38页 |
| ·小结 | 第38-40页 |
| 4 两大风险因素的扩展模型 | 第40-55页 |
| ·违约风险和提前还贷风险模型 | 第40-45页 |
| ·违约和提前还贷的影响因素 | 第40-42页 |
| ·提前还贷风险模型 | 第42-43页 |
| ·违约风险模型 | 第43-45页 |
| ·多元风险模型下的违约风险 | 第45-47页 |
| ·住房价值风险模型 | 第47-54页 |
| ·住房价值的影响因素 | 第47-49页 |
| ·住房价值收益率ARMA—GARCH建模 | 第49-53页 |
| ·住房价值风险的扩展模型 | 第53-54页 |
| ·小结 | 第54-55页 |
| 5 住房抵押贷款保证保险定价模型应用 | 第55-69页 |
| ·模型参数的确定 | 第55-63页 |
| ·违约风险模型参数确定 | 第55-57页 |
| ·住房价值风险参数的确定 | 第57-63页 |
| ·模型定价结果及参数敏感性分析 | 第63-69页 |
| ·模型定价结果展示 | 第63-65页 |
| ·违约率模型中的参数敏感性分析 | 第65-66页 |
| ·房屋价值损失风险模型参数敏感性分析 | 第66-69页 |
| 6 结论 | 第69-72页 |
| ·基础定价模型的扩展及其结论 | 第69-70页 |
| ·扩展定价模型存在的问题 | 第70-72页 |
| 参考文献 | 第72-77页 |
| 附录 | 第77-81页 |
| 后记 | 第81-82页 |
| 致谢 | 第82-83页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第83页 |
