| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-16页 |
| ·研究背景和意义 | 第8-9页 |
| ·相关文献综述 | 第9-12页 |
| ·IPO 定价相关理论综述 | 第9-10页 |
| ·VaR 理论综述 | 第10-12页 |
| ·研究内容和研究方法 | 第12-16页 |
| ·研究内容 | 第12-13页 |
| ·研究方法 | 第13页 |
| ·论文创新点 | 第13-16页 |
| 第二章 IPO 发行制度背景与理论现状 | 第16-30页 |
| ·IPO 发行机制和监管机制概况 | 第16-18页 |
| ·IPO 发行机制 | 第16-17页 |
| ·IPO 监管审核制度 | 第17-18页 |
| ·现行 IPO 定价理论及分析 | 第18-24页 |
| ·现行 IPO 定价理论介绍 | 第18-22页 |
| ·现行 IPO 定价理论适用性和局限性分析 | 第22-24页 |
| ·中国创业板定价现状 | 第24-30页 |
| ·中国创业板市场基本情况 | 第24-25页 |
| ·创业板 IPO 定价流程 | 第25-26页 |
| ·创业板 IPO 定价方法 | 第26-27页 |
| ·创业板 IPO 定价效率 | 第27-30页 |
| 第三章 Copula 在创业板 VaR 度量中的应用 | 第30-44页 |
| ·创业板市场风险 | 第30页 |
| ·计算 VaR 的 GARCH 族模型介绍 | 第30-32页 |
| ·RiskMetrics 模型 | 第30-31页 |
| ·GARCH 模型 | 第31-32页 |
| ·GJR 模型 | 第32页 |
| ·EGARCH 模型 | 第32页 |
| ·基于 Copula-GARCH 模型计算 VaR | 第32-35页 |
| ·Copula-GARCH 模型 | 第32-33页 |
| ·常用的 Copula 函数 | 第33-35页 |
| ·Copula-VaR 计算案例 | 第35-44页 |
| ·构建 Copula-VaR 模型 | 第35-36页 |
| ·应用计算 | 第36-40页 |
| ·结果分析 | 第40-44页 |
| 第四章 基于 Copula-VaR 的 IPO 定价模型及其应用 | 第44-56页 |
| ·IPO 定价模型构建 | 第44-49页 |
| ·影响因素分析 | 第44页 |
| ·指标选取 | 第44-47页 |
| ·模型的构建 | 第47-49页 |
| ·应用算例 | 第49-53页 |
| ·主成分分析 | 第49-51页 |
| ·IPO 定价计算 | 第51-53页 |
| ·结果分析 | 第53-56页 |
| 第五章 研究结论与建议 | 第56-58页 |
| ·研究结论 | 第56-57页 |
| ·政策建议 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 附录一：作者在攻读硕士学位期间发表的论文 | 第64-65页 |
| 附录二：研究样本相关数据 | 第65-74页 |
