| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-17页 |
| ·问题的提出 | 第9-12页 |
| ·概念界定 | 第12-13页 |
| ·机构投资者 | 第12页 |
| ·建仓 | 第12页 |
| ·CAPM 模型 | 第12-13页 |
| ·α系数 | 第13页 |
| ·流动性 | 第13页 |
| ·研究框架、方法及创新点 | 第13-17页 |
| ·研究框架 | 第13-14页 |
| ·研究方法 | 第14-15页 |
| ·研究创新 | 第15-17页 |
| 第二章 文献回顾 | 第17-24页 |
| ·股票市场流动性问题研究文献回顾 | 第17-19页 |
| ·国外方面 | 第17页 |
| ·国内方面 | 第17-19页 |
| ·CAPM 模型α系数的应用与特征研究文献回顾 | 第19-20页 |
| ·α系数的广泛应用 | 第19-20页 |
| ·α系数的特征 | 第20页 |
| ·机构投资者的市场力量与价格冲击研究文献回顾 | 第20-21页 |
| ·机构投资者的建仓行为及其对股票收益影响研究文献回顾 | 第21-22页 |
| ·对国内外相关研究现状的简要评价 | 第22-24页 |
| 第三章 机构投资者建仓行为 | 第24-33页 |
| ·机构投资者建仓的动机 | 第24页 |
| ·主观动机 | 第24页 |
| ·客观动机 | 第24页 |
| ·机构投资者面临的流动性限制 | 第24-28页 |
| ·研究流动性的意义 | 第24-25页 |
| ·流动性限制影响因素分析 | 第25-28页 |
| ·机构投资者建仓的交易成本模型 | 第28-32页 |
| ·显性交易成本 | 第29页 |
| ·隐性交易成本 | 第29-30页 |
| ·机构投资者建仓的交易成本模型 | 第30-32页 |
| ·结论 | 第32-33页 |
| 第四章 CAPM 模型与α系数理论 | 第33-37页 |
| ·经典 CAPM 模型理论前提 | 第33-34页 |
| ·CAPM 模型內涵 | 第34页 |
| ·CAPM 模型理论的发展 | 第34-35页 |
| ·α系数研究 | 第35-37页 |
| 第五章 建仓行为对α系数估算影响的实证研究 | 第37-42页 |
| ·研究假设 | 第37页 |
| ·变量选取 | 第37-38页 |
| ·被解释变量 | 第37-38页 |
| ·解释变量 | 第38页 |
| ·研究设计与模型 | 第38页 |
| ·研究样本 | 第38-39页 |
| ·描述性统计 | 第39-42页 |
| 第六章 实证研究结果 | 第42-45页 |
| ·2007 年模型数据回归分析 | 第42页 |
| ·2008 年模型数据回归分析 | 第42-43页 |
| ·2009 年模型数据回归分析 | 第43页 |
| ·2010 年模型数据回归分析 | 第43-44页 |
| ·2011 年模型数据回归分析 | 第44-45页 |
| 第七章 研究结论和分析 | 第45-48页 |
| ·研究结论 | 第45页 |
| ·本文的研究意义 | 第45-46页 |
| ·理论意义 | 第45-46页 |
| ·实践意义 | 第46页 |
| ·本文研究的不足之处 | 第46-47页 |
| ·未来研究方向 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 发表论文及参加科研情况说明 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |