我国商业银行资本充足率顺周期性研究

摘要	第1-7页
Abstract	第7-10页
1. 引言	第10-17页
·选题背景和意义	第10-11页
·文献综述	第11-15页
·国外文献综述	第11-14页
·国内文献	第14-15页
·研究方法和框架	第15-16页
·创新和不足	第16-17页
2. 商业银行顺周期性的理论及内涵	第17-21页
·顺周期性的理论基础	第17-20页
·Fisher的“负债—通缩”理论	第17-18页
·金融加速器理论	第18-19页
·金融加速器理论发展	第19-20页
·商业银行顺周期性的内涵界定	第20-21页
3. 我国商业银行资本充足率的顺周期性	第21-38页
·我国商业银行顺周期性现状	第21-25页
·外部环境——银行业市场化改革发展	第21-22页
·《商业银行资本充足率管理办法》颁布	第22-23页
·内部环境——资本充足率的改善	第23页
·我国商业银行的顺周期性回顾	第23-25页
·顺周期性的成因及传导机制	第25-33页
·巴塞尔协议一所带来的顺周期性	第25-26页
·巴塞尔协议二所带来的顺周期性	第26-27页
·巴塞尔协议二下的顺周期性传导机制分析	第27-31页
·贷款损失准备计提制度的顺周期性	第31页
·我国商业银行贷款损失准备集体制度顺周期性现状	第31-33页
·关于13家上市银行顺周期性的实证研究分析	第33-38页
·理论分析框架	第33-35页
·数据与分析	第35-36页
·实证分析结果	第36-38页
4. 顺周期性的缓解与宏观审慎监管框架	第38-52页
·风险权数计量模型的细节修改	第39-41页
·缓解贷款损失准备的顺周期性	第41-42页
·引入逆周期资本缓冲	第42-45页
·宏观审慎框架的构建	第45-52页
·传统微观审慎的不足	第45-47页
·宏观审慎监管的实施	第47-52页
参考文献	第52-56页
后记	第56-57页
致谢	第57页