| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 1 绪论 | 第11-17页 |
| ·研究的背景与意义 | 第11-13页 |
| ·研究的思路、框架和方法 | 第13-17页 |
| ·研究的内容和思路 | 第13-14页 |
| ·本文研究的框架 | 第14页 |
| ·本文的研究方法 | 第14-15页 |
| ·本文研究的难点 | 第15页 |
| ·本文研究的创新点 | 第15-17页 |
| 2 商业银行信用风险度量方法的国内外研究综述 | 第17-24页 |
| ·国外研究现状 | 第17-20页 |
| ·对信用风险度量模型的探讨研究 | 第17-19页 |
| ·对 KMV 模型的研究 | 第19-20页 |
| ·国内研究现状 | 第20-24页 |
| ·对信用风险度量模型在我国的适用性研究 | 第20-21页 |
| ·对 KMV 模型在我国的适用性研究 | 第21-24页 |
| 3 商业银行信用风险度量方法比较分析 | 第24-33页 |
| ·传统信用风险度量方法 | 第24页 |
| ·Credit Metrics 模型 | 第24-26页 |
| ·Credit Risk+ 模型 | 第26-27页 |
| ·Credit Portfolio View 模型 | 第27-28页 |
| ·KMV 模型 | 第28-32页 |
| ·KMV 模型的理论基础 | 第28-30页 |
| ·KMV 模型的假设 | 第30页 |
| ·KMV 模型的计算步骤 | 第30-32页 |
| ·本章小结 | 第32-33页 |
| 4 KMV 模型的修正及实证分析 | 第33-44页 |
| ·KMV 模型的参数修正 | 第33-34页 |
| ·KMV 模型的违约点的修正 | 第33页 |
| ·KMV 模型的股权市场价值的修正 | 第33-34页 |
| ·样本的选取 | 第34-35页 |
| ·实证过程 | 第35-40页 |
| ·确定无风险利率 r 和期限 T | 第35-36页 |
| ·计算股权市场价值 | 第36页 |
| ·计算股权价值波动率 | 第36-37页 |
| ·计算违约点 DP | 第37-39页 |
| ·计算公司资产市场价值及资产价值波动率 | 第39-40页 |
| ·计算公司违约距离 DD 及违约率 EDF | 第40页 |
| ·实证结果分析 | 第40-44页 |
| ·违约点选取的分析 | 第40-42页 |
| ·模型有效性的分析 | 第42-43页 |
| ·四个行业违约风险的分析 | 第43-44页 |
| 5 商业银行运用 KMV 模型进行信用风险管理的对策建议 | 第44-48页 |
| ·根据不同行业的违约距离实行差异化的信贷政策 | 第44-46页 |
| ·逐步实现信用风险量化管理 | 第46页 |
| ·建立违约数据库 | 第46-48页 |
| 6 总结与展望 | 第48-50页 |
| ·总结 | 第48页 |
| ·研究的局限性 | 第48-49页 |
| ·研究的展望 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 附录 A 计算股权市场价值的数据 | 第53-54页 |
| 附录 B KMV 模型的程序 | 第54-56页 |
| 附录 C 实证结果 | 第56-57页 |
| 个人简历及在学校期间的研究成果 | 第57页 |