沪深300股指期货价格发现功能的实证研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-24页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11-13页 |
| ·相关文献综述 | 第13-18页 |
| ·国外文献综述 | 第13-14页 |
| ·国内文献综述 | 第14-17页 |
| ·国内外研究评述 | 第17-18页 |
| ·研究框架、方法及技术路线 | 第18-21页 |
| ·研究框架 | 第18-19页 |
| ·研究方法 | 第19-20页 |
| ·技术路线 | 第20-21页 |
| ·创新与不足 | 第21-24页 |
| ·创新之处 | 第21页 |
| ·不足之处 | 第21-24页 |
| 第二章 理论与方法 | 第24-32页 |
| ·股指期货价格发现的理论分析 | 第24-27页 |
| ·股指期货价格发现的定义 | 第24页 |
| ·股指期货价格发现机制 | 第24-27页 |
| ·实证模型与检验方法 | 第27-32页 |
| ·协整检验 | 第27-28页 |
| ·向量误差修正模型(VECM) | 第28页 |
| ·Granger因果关系检验 | 第28-29页 |
| ·脉冲响应 | 第29-30页 |
| ·方差分解 | 第30-32页 |
| 第三章 实证检验结果 | 第32-58页 |
| ·数据来源与样本选取 | 第32-33页 |
| ·数据来源 | 第32页 |
| ·样本选取 | 第32-33页 |
| ·数据配对 | 第33页 |
| ·基于不同时间频度的股指期货价格发现功能 | 第33-48页 |
| ·基于日数据的股指期货价格发现功能 | 第34-41页 |
| ·基于日内高频数据的股指期货价格发现功能 | 第41-47页 |
| ·比较结果分析 | 第47-48页 |
| ·基于现货指数变化趋势的股指期货价格发现功能 | 第48-58页 |
| ·股指下行阶段的股指期货价格发现功能 | 第48-50页 |
| ·股指上行阶段股指期货价格发现功能 | 第50-53页 |
| ·股指横盘震荡阶段股指期货价格发现功能 | 第53-55页 |
| ·比较结果分析 | 第55-58页 |
| 第四章 结论与建议 | 第58-62页 |
| ·研究结论 | 第58页 |
| ·政策建议 | 第58-59页 |
| ·研究展望 | 第59-62页 |
| 参考文献 | 第62-66页 |
| 致谢 | 第66页 |
