| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 1 引言 | 第7-10页 |
| ·期权定价理论的产生和发展 | 第7-8页 |
| ·本文的主要工作 | 第8-10页 |
| 2 预备知识 | 第10-16页 |
| ·分形理论 | 第10-14页 |
| ·跳-扩散模型 | 第14页 |
| ·分数跳-扩散模型 | 第14-16页 |
| 3 连续履约价期权定价 | 第16-19页 |
| 4 欧式复杂任选期权定价 | 第19-29页 |
| ·拟鞅定价法 | 第19-24页 |
| ·保险精算法 | 第24-29页 |
| 5 总结 | 第29-30页 |
| 6 参考文献 | 第30-33页 |
| 硕士期间发表及完成论文清单 | 第33-34页 |
| 致谢 | 第34页 |