亚式期权定价模型的仿真与优化
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-11页 |
| 1 引言 | 第11-15页 |
| ·研究背景 | 第11页 |
| ·期权简介 | 第11-14页 |
| ·论文结构 | 第14-15页 |
| 2 期权定价方法 | 第15-26页 |
| ·B-S 期权定价模型 | 第15-20页 |
| ·伊藤定理 | 第15-16页 |
| ·B-S 模型 | 第16-19页 |
| ·B-S 期权定价模型的扩展 | 第19-20页 |
| ·期权定价的常数值方法 | 第20-25页 |
| ·二叉树模型 | 第20-22页 |
| ·有限差分方法简介 | 第22-25页 |
| ·本章小结 | 第25-26页 |
| 3 亚式期权的定价模型 | 第26-34页 |
| ·亚式期权的涵义及定价模型 | 第26-27页 |
| ·亚式期权的涵义 | 第26页 |
| ·亚式期权定价模型 | 第26-27页 |
| ·几何平均定价模型 | 第27-31页 |
| ·算术平均定价模型 | 第31-33页 |
| ·本章小结 | 第33-34页 |
| 4 蒙特卡罗仿真与拟蒙特卡罗仿真 | 第34-44页 |
| ·蒙特卡罗仿真 | 第34-38页 |
| ·蒙特卡罗仿真的基本过程 | 第34页 |
| ·蒙特卡罗仿真的技术实现 | 第34-35页 |
| ·方差减少技术 | 第35-38页 |
| ·拟蒙特卡罗仿真法 | 第38-43页 |
| ·期权定价的拟蒙特卡罗仿真法 | 第39页 |
| ·拟随机序列 | 第39-43页 |
| ·本章小结 | 第43-44页 |
| 5 亚式期权定价的仿真模拟 | 第44-66页 |
| ·不同随机数及仿真方法的比较 | 第44-54页 |
| ·蒙特卡罗仿真控制变量的选取 | 第44页 |
| ·拟蒙特卡罗仿真步骤 | 第44-45页 |
| ·数值仿真与分析 | 第45-54页 |
| ·亚式算术平均期权的仿真模拟 | 第54-65页 |
| ·本章小结 | 第65-66页 |
| 6 总结与展望 | 第66-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 参考文献 | 第68-70页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第70-71页 |
