股票收益的领先—滞后效应的研究--基于沪深股市的实证分析
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-13页 |
| ·选题背景及意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究的现状 | 第9-10页 |
| ·国外的研究现状 | 第9-10页 |
| ·国内的研究现状 | 第10页 |
| ·本文的研究思路及框架 | 第10-13页 |
| 第二章 股票收益领先滞后关系相关理论基础介绍 | 第13-20页 |
| ·股票收益和风险 | 第13-14页 |
| ·股票收益 | 第13页 |
| ·股票风险 | 第13-14页 |
| ·股票风险的衡量 | 第14-15页 |
| ·不完整信息与交叉序列领先滞后关系 | 第15-17页 |
| ·交叉自相关性和自相关性 | 第17-20页 |
| ·相关分析 | 第17-18页 |
| ·异步交易 | 第18-20页 |
| 第三章 数据处理相关的原理和方法 | 第20-28页 |
| ·时间序列平稳性定义与检验方式 | 第20-24页 |
| ·宽平稳过程 | 第20-21页 |
| ·严平稳过程 | 第21页 |
| ·三种检验方式 | 第21-24页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第24-25页 |
| ·互相关函数 | 第25-26页 |
| ·向量自回归模型 | 第26-28页 |
| 第四章 实证分析及结果 | 第28-41页 |
| ·我国股市的现状和特征 | 第28页 |
| ·数据的选取和处理 | 第28-29页 |
| ·数据的选取 | 第28-29页 |
| ·对缺失数据的处理 | 第29页 |
| ·平稳性与格兰杰检验 | 第29-34页 |
| ·平稳性检验 | 第30-31页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第31-32页 |
| ·滞后期的选择 | 第32-34页 |
| ·行业间与行业内的领先滞后关系 | 第34-38页 |
| ·同行业内VAR模型的建立及结果 | 第34-37页 |
| ·行业间VAR模型建立及结果 | 第37-38页 |
| ·行业内更多领先滞后效应：其他影响因素 | 第38-40页 |
| ·领先滞后关系的意义 | 第40-41页 |
| 第五章 结论与展望 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 附录 | 第46-49页 |
